PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVX с ASML.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVX с ASML.AS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CVX (Chevron Corporation) and ASML.AS (ASML Holding NV) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while ASML.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, CVX returned 10.98%/yr vs 34.26%/yr for ASML.AS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVX и ASML.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и ASML Holding NV (ASML.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CVX торгуется в USD, в то время как ASML.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность 26.53%, что значительно ниже, чем у ASML.AS с доходностью 61.28%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям ASML.AS по среднегодовой доходности: 10.98% против 34.26% соответственно.

CVX

1 день
1.03%
1 месяц
5.15%
С начала года
26.53%
6 месяцев
29.68%
1 год
40.62%
3 года*
10.57%
5 лет*
16.60%
10 лет*
10.98%

ASML.AS

1 день
0.97%
1 месяц
11.86%
С начала года
61.28%
6 месяцев
57.53%
1 год
130.51%
3 года*
35.15%
5 лет*
21.82%
10 лет*
34.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVX и ASML.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVX
Chevron Corporation		26.53%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%
ASML.AS
ASML Holding NV		61.28%55.50%-5.84%40.98%-32.17%66.56%65.57%91.52%-9.12%56.88%

Correlation

The correlation between CVX and ASML.AS is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г.

0.23

The correlation between CVX and ASML.AS shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chevron Corporation

ASML Holding NV

Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC
Часто сравнивают с ASML.AS:
ASML.AS с NVDAASML.AS с ASMLASML.AS с SPYASML.AS с ASME.DEASML.AS с TSMASML.AS с AMDASML.AS с KLAC

Доходность на риск

CVX vs. ASML.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ASML.AS
Ранг доходности на риск ASML.AS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML.AS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML.AS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML.AS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML.AS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML.AS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVX c ASML.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и ASML Holding NV (ASML.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVXASML.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
3.28

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.69

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

8.19

-5.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

20.88

-13.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVX vs. ASML.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа ASML.AS равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и ASML.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVXASML.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

3.28

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.53

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.95

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.71

-0.33

Просадки

Сравнение просадок CVX и ASML.AS

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки ASML.AS в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и ASML.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVXASML.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-62.08%

+6.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-16.24%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-44.77%

+24.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-56.04%

+31.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-56.04%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

0.00%

-9.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-14.20%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

6.41%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и ASML.AS

Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.14%, в то время как у ASML Holding NV (ASML.AS) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVXASML.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

13.70%

-6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

31.71%

-13.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

40.61%

-18.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.13%

40.20%

-15.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

35.39%

-6.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и ASML.AS

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности ASML.AS в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML.AS
ASML Holding NV		0.50%0.71%0.92%0.87%1.28%0.47%0.64%1.19%1.02%0.83%0.98%0.85%
CVX
Chevron Corporation		3.69%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVX и ASML.AS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и ASML Holding NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CVX значения в USD, ASML.AS значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

CVX and ASML.AS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVX и ASML.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор