PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVTRX с NWQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVTRX с NWQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).

CVTRX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CVTRX и NWQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVTRX и NWQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		-3.83%17.46%20.66%20.36%-18.45%21.05%22.43%25.97%-3.97%16.06%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		0.82%12.22%6.03%11.61%-13.64%4.94%5.54%18.57%-4.07%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, CVTRX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции CVTRX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 11.55% против 5.50% соответственно.

CVTRX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-2.24%
1 год
18.06%
3 года*
15.69%
5 лет*
8.88%
10 лет*
11.55%

NWQIX

1 день
1.16%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.03%
1 год
11.93%
3 года*
9.46%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Growth and Income Fund

Nuveen Flexible Income Fund

Часто сравнивают с CVTRX:
CVTRX с RCTIXCVTRX с JANBXCVTRX с VTTSXCVTRX с SPYCVTRX с VTICVTRX с SCHGCVTRX с CVRT
Часто сравнивают с NWQIX:
NWQIX с FRGAXNWQIX с FKINXNWQIX с GWPAXNWQIX с INPFXNWQIX с AMBFXNWQIX с FGTIXNWQIX с SACAX

Сравнение комиссий CVTRX и NWQIX

CVTRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.

CVTRX
Calamos Growth and Income Fund
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund

Доходность на риск

CVTRX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVTRX
Ранг доходности на риск CVTRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVTRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVTRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVTRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVTRX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVTRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NWQIX
Ранг доходности на риск NWQIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWQIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVTRX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVTRXNWQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.69

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

3.72

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.59

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

3.30

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

13.39

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVTRX vs. NWQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVTRX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа NWQIX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVTRX и NWQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVTRXNWQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.69

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.87

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.73

+0.07

Корреляция

Корреляция между CVTRX и NWQIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVTRX и NWQIX

Дивидендная доходность CVTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности NWQIX в 6.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		7.67%7.38%4.83%4.18%4.02%5.52%3.22%3.56%8.61%7.21%7.31%6.96%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		6.14%6.52%5.20%7.84%7.02%4.39%4.82%5.71%6.23%5.67%5.52%5.70%

Просадки

Сравнение просадок CVTRX и NWQIX

Максимальная просадка CVTRX за все время составила -44.13%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVTRX и NWQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVTRXNWQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.13%

-23.89%

-20.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-3.75%

-6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-17.75%

-5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.20%

-23.89%

-4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-1.82%

-4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-3.03%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

0.92%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CVTRX и NWQIX

Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что CVTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVTRXNWQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

1.97%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

2.98%

+6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

4.54%

+11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

5.66%

+9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

6.32%

+9.00%