PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVTRX с CNWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVTRX с CNWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX).

CVTRX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г.. CNWIX управляется Calamos.

Доходность

Сравнение доходности CVTRX и CNWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVTRX и CNWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		-3.83%17.46%20.66%20.36%-18.45%21.05%22.43%25.97%-3.97%16.06%
CNWIX
Calamos Evolving World Growth Fund Class I		7.40%19.29%14.99%6.60%-24.35%-4.70%54.23%20.76%-17.74%36.97%

Доходность по периодам

С начала года, CVTRX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у CNWIX с доходностью 7.40%. За последние 10 лет акции CVTRX превзошли акции CNWIX по среднегодовой доходности: 11.55% против 8.63% соответственно.

CVTRX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-2.24%
1 год
18.06%
3 года*
15.69%
5 лет*
8.88%
10 лет*
11.55%

CNWIX

1 день
2.49%
1 месяц
-13.56%
С начала года
7.40%
6 месяцев
5.59%
1 год
30.77%
3 года*
14.38%
5 лет*
2.25%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Growth and Income Fund

Calamos Evolving World Growth Fund Class I

Часто сравнивают с CVTRX:
CVTRX с RCTIXCVTRX с JANBXCVTRX с VTTSXCVTRX с SPYCVTRX с VTICVTRX с SCHGCVTRX с CVRT
Часто сравнивают с CNWIX:
CNWIX с FFLEXCNWIX с DEMAXCNWIX с CIGEXCNWIX с FEDGXCNWIX с FIQGXCNWIX с FEDDXCNWIX с PZIEX

Сравнение комиссий CVTRX и CNWIX

И CVTRX, и CNWIX имеют комиссию равную 1.05%.

CVTRX
Calamos Growth and Income Fund
CNWIX
Calamos Evolving World Growth Fund Class I

Доходность на риск

CVTRX vs. CNWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVTRX
Ранг доходности на риск CVTRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVTRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVTRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVTRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVTRX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVTRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CNWIX
Ранг доходности на риск CNWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNWIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNWIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNWIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNWIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVTRX c CNWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVTRXCNWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.53

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.96

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.87

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

7.15

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVTRX vs. CNWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVTRX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNWIX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVTRX и CNWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVTRXCNWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.53

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.13

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.36

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.27

+0.52

Корреляция

Корреляция между CVTRX и CNWIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVTRX и CNWIX

Дивидендная доходность CVTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности CNWIX в 0.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		7.67%7.38%4.83%4.18%4.02%5.52%3.22%3.56%8.61%7.21%7.31%6.96%
CNWIX
Calamos Evolving World Growth Fund Class I		0.06%0.06%0.00%0.54%0.97%2.79%2.01%1.04%0.00%0.42%0.00%0.38%

Просадки

Сравнение просадок CVTRX и CNWIX

Максимальная просадка CVTRX за все время составила -44.13%, примерно равная максимальной просадке CNWIX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVTRX и CNWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVTRXCNWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.13%

-43.57%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-16.28%

+6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-37.47%

+14.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.20%

-43.57%

+15.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-14.20%

+7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-16.56%

+11.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

4.26%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CVTRX и CNWIX

Текущая волатильность для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) составляет 5.34%, в то время как у Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что CVTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVTRXCNWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

11.15%

-5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

17.00%

-7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

20.27%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

17.56%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

24.08%

-8.76%