Сравнение CNWIX с FFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) и Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX).
CNWIX управляется Calamos. FFLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CNWIX и FFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNWIX и FFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNWIX Calamos Evolving World Growth Fund Class I | 7.40% | 19.29% | 14.99% | 6.60% | -24.35% | -4.70% | 54.23% | 20.76% | -17.74% | 36.97% |
FFLEX Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class | -1.62% | 21.47% | 14.20% | 19.97% | -18.19% | 15.98% | 16.46% | 26.17% | -7.21% | 20.63% |
Доходность по периодам
С начала года, CNWIX показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у FFLEX с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции CNWIX уступали акциям FFLEX по среднегодовой доходности: 8.63% против 10.73% соответственно.
CNWIX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -13.56%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 30.77%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 8.63%
FFLEX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CNWIX и FFLEX
CNWIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FFLEX в 0.08%.
Доходность на риск
CNWIX vs. FFLEX — Ранг доходности на риск
CNWIX
FFLEX
Сравнение CNWIX c FFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) и Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNWIX | FFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.29 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.86 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.82 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 8.26 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNWIX | FFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.29 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.57 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.71 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.64 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между CNWIX и FFLEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNWIX и FFLEX
Дивидендная доходность CNWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности FFLEX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNWIX Calamos Evolving World Growth Fund Class I | 0.06% | 0.06% | 0.00% | 0.54% | 0.97% | 2.79% | 2.01% | 1.04% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.38% |
FFLEX Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class | 2.01% | 1.98% | 1.98% | 1.94% | 2.03% | 1.95% | 1.85% | 6.75% | 2.36% | 2.16% | 2.44% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок CNWIX и FFLEX
Максимальная просадка CNWIX за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки FFLEX в -30.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNWIX и FFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNWIX | FFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -30.71% | -12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.28% | -10.79% | -5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.47% | -26.17% | -11.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.57% | -30.71% | -12.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.20% | -6.60% | -7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -4.73% | -11.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 2.38% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNWIX и FFLEX
Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что CNWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNWIX | FFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 5.85% | +5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.00% | 9.14% | +7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 15.38% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 14.32% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 15.11% | +8.97% |