PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNWIX с PEAFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNWIX с PEAFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CNWIX (Calamos Evolving World Growth Fund Class I) and PEAFX (PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, CNWIX returned 12.33%/yr vs 11.41%/yr for PEAFX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CNWIX charges 1.05%/yr vs 1.10%/yr for PEAFX.

Доходность

Сравнение доходности CNWIX и PEAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNWIX показывает доходность 51.09%, что значительно выше, чем у PEAFX с доходностью 18.16%. За последние 10 лет акции CNWIX превзошли акции PEAFX по среднегодовой доходности: 12.33% против 11.41% соответственно.

CNWIX

1 день
1.17%
1 месяц
14.41%
С начала года
51.09%
6 месяцев
54.41%
1 год
72.44%
3 года*
29.77%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.33%

PEAFX

1 день
0.82%
1 месяц
2.95%
С начала года
18.16%
6 месяцев
14.06%
1 год
30.79%
3 года*
17.61%
5 лет*
8.10%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNWIX и PEAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNWIX
Calamos Evolving World Growth Fund Class I		51.09%19.29%14.99%6.60%-24.35%-4.70%54.23%20.76%-17.74%36.97%
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A		18.16%20.25%1.14%22.28%-10.71%15.47%6.43%13.30%-12.77%28.91%

Correlation

The correlation between CNWIX and PEAFX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.81

The correlation between CNWIX and PEAFX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Evolving World Growth Fund Class I

PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A

Часто сравнивают с CNWIX:
CNWIX с FFLEXCNWIX с DEMAXCNWIX с CIGEXCNWIX с FEDAXCNWIX с FIQGXCNWIX с FEDGXCNWIX с EAD
Часто сравнивают с PEAFX:
PEAFX с FHKFXPEAFX с FEDTXPEAFX с DEMAXPEAFX с FEDDXPEAFX с JEMWXPEAFX с DEMCXPEAFX с GWPAX

Доходность на риск

CNWIX vs. PEAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNWIX
Ранг доходности на риск CNWIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNWIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNWIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNWIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNWIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNWIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PEAFX
Ранг доходности на риск PEAFX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEAFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEAFX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEAFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEAFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEAFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNWIX c PEAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNWIXPEAFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
2.26

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
2.88

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.42

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

3.19

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.56

10.66

+5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNWIX vs. PEAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNWIX на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа PEAFX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNWIX и PEAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNWIXPEAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

2.26

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.67

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.70

-0.34

Просадки

Сравнение просадок CNWIX и PEAFX

Максимальная просадка CNWIX за все время составила -43.57%, что меньше максимальной просадки PEAFX в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNWIX и PEAFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNWIXPEAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-47.18%

+3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-9.98%

-6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-22.22%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.36%

-28.57%

-8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

-47.18%

+3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-10.17%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

2.97%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CNWIX и PEAFX

Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что CNWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNWIXPEAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

4.63%

+5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.15%

11.86%

+8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

14.07%

+8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

14.85%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

17.13%

+7.34%

Сравнение комиссий CNWIX и PEAFX

CNWIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии PEAFX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNWIX и PEAFX

Дивидендная доходность CNWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности PEAFX в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNWIX
Calamos Evolving World Growth Fund Class I		0.04%0.06%0.00%0.54%0.97%2.79%2.01%1.04%0.00%0.42%0.00%0.38%
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A		2.52%2.97%1.01%4.01%11.33%9.19%7.05%2.48%11.05%8.07%2.59%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNWIX and PEAFX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNWIX has higher volatility (10.53%) compared to PEAFX (4.63%). In terms of maximum drawdown, CNWIX dropped -43.57% vs PEAFX's -47.18%.

CNWIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNWIX и PEAFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор