Сравнение CNWIX с FEDAX
CNWIX (Calamos Evolving World Growth Fund Class I) and FEDAX (Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, CNWIX returned 10.03%/yr vs 9.81%/yr for FEDAX. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. CNWIX charges 1.05%/yr vs 1.49%/yr for FEDAX.
Доходность
Сравнение доходности CNWIX и FEDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNWIX показывает доходность 29.36%, что значительно выше, чем у FEDAX с доходностью 21.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CNWIX имеют среднегодовую доходность 10.03%, а акции FEDAX немного отстают с 9.81%.
CNWIX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -7.27%
- 6 месяцев
- 13.62%
- С начала года
- 29.36%
- 1 год
- 38.16%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 10.03%
- Всё время*
- 6.92%
FEDAX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 11.06%
- С начала года
- 21.33%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 9.81%
- Всё время*
- 8.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CNWIX и FEDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNWIX Calamos Evolving World Growth Fund Class I | 29.36% | 19.29% | 14.99% | 6.60% | -24.35% | -4.70% | 54.23% | 20.76% | -17.74% | 36.97% |
FEDAX Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A | 21.33% | 31.49% | -3.90% | 20.38% | -12.13% | 6.39% | 16.62% | 19.32% | -19.19% | 36.46% |
Correlation
The correlation between CNWIX and FEDAX is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2011 г. | 0.84 |
The correlation between CNWIX and FEDAX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNWIX vs. FEDAX — Ранг доходности на риск
CNWIX
FEDAX
Сравнение CNWIX c FEDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNWIX | FEDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.43 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 3.80 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 12.79 | -7.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNWIX и FEDAX
Максимальная просадка CNWIX за все время составила -43.57%, примерно равная максимальной просадке FEDAX в -43.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNWIX и FEDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNWIX | FEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -43.35% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.46% | -9.58% | -12.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.46% | -17.42% | -5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.91% | -27.68% | -9.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.57% | -43.35% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.80% | -0.73% | -14.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.37% | -8.90% | -7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 2.84% | +3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNWIX и FEDAX
Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что CNWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNWIX | FEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.09% | 5.76% | +6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 13.32% | +14.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.94% | 15.24% | +14.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 14.48% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.17% | 15.86% | +9.31% |
Сравнение комиссий CNWIX и FEDAX
CNWIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии FEDAX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNWIX и FEDAX
Дивидендная доходность CNWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FEDAX в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNWIX Calamos Evolving World Growth Fund Class I | 0.05% | 0.06% | 0.00% | 0.54% | 0.97% | 2.79% | 2.01% | 1.04% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.38% |
FEDAX Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A | 3.77% | 4.57% | 3.79% | 1.85% | 1.41% | 11.64% | 0.31% | 0.74% | 1.54% | 1.50% | 1.13% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
CNWIX and FEDAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNWIX has higher volatility (12.09%) compared to FEDAX (5.76%). In terms of maximum drawdown, CNWIX dropped -43.57% vs FEDAX's -43.35%.
FEDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNWIX и FEDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор