PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVTRX с CICVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVTRX с CICVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Calamos Convertible Fund (CICVX).

CVTRX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г.. CICVX управляется Calamos. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности CVTRX и CICVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Calamos Convertible Fund (CICVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVTRX и CICVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		-3.83%17.46%20.66%20.36%-18.45%21.05%22.43%25.97%-3.97%16.06%
CICVX
Calamos Convertible Fund		3.06%19.03%9.94%10.95%-21.02%5.36%48.84%19.51%0.59%14.21%

Доходность по периодам

С начала года, CVTRX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у CICVX с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции CVTRX превзошли акции CICVX по среднегодовой доходности: 11.55% против 10.61% соответственно.

CVTRX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-2.24%
1 год
18.06%
3 года*
15.69%
5 лет*
8.88%
10 лет*
11.55%

CICVX

1 день
2.83%
1 месяц
-4.18%
С начала года
3.06%
6 месяцев
3.53%
1 год
26.96%
3 года*
13.17%
5 лет*
3.87%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Growth and Income Fund

Calamos Convertible Fund

Часто сравнивают с CVTRX:
CVTRX с RCTIXCVTRX с JANBXCVTRX с VTTSXCVTRX с SPYCVTRX с VTICVTRX с SCHGCVTRX с CVRT
Часто сравнивают с CICVX:
CICVX с CVRTCICVX с PYLDCICVX с FICVXCICVX с FIQVXCICVX с DPIIXCICVX с FACVXCICVX с PCSFX

Сравнение комиссий CVTRX и CICVX

CVTRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CICVX в 0.85%.

CVTRX
Calamos Growth and Income Fund
CICVX
Calamos Convertible Fund

Доходность на риск

CVTRX vs. CICVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVTRX
Ранг доходности на риск CVTRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVTRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVTRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVTRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVTRX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVTRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CICVX
Ранг доходности на риск CICVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CICVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CICVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CICVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CICVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CICVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVTRX c CICVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Calamos Convertible Fund (CICVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVTRXCICVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.78

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.41

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

3.41

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

12.11

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVTRX vs. CICVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVTRX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа CICVX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVTRX и CICVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVTRXCICVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.78

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.31

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.84

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.30

+0.50

Корреляция

Корреляция между CVTRX и CICVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVTRX и CICVX

Дивидендная доходность CVTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что меньше доходности CICVX в 12.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		7.67%7.38%4.83%4.18%4.02%5.52%3.22%3.56%8.61%7.21%7.31%6.96%
CICVX
Calamos Convertible Fund		12.23%12.51%1.83%2.48%0.94%15.90%7.74%1.39%16.75%4.55%3.43%5.41%

Просадки

Сравнение просадок CVTRX и CICVX

Максимальная просадка CVTRX за все время составила -44.13%, что меньше максимальной просадки CICVX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVTRX и CICVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVTRXCICVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.13%

-49.33%

+5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-7.89%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-27.17%

+3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.20%

-27.17%

-1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-5.09%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-17.58%

+12.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.22%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CVTRX и CICVX

Текущая волатильность для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) составляет 5.34%, в то время как у Calamos Convertible Fund (CICVX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что CVTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CICVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVTRXCICVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.84%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

12.14%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

15.52%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

12.69%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

12.72%

+2.60%