PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CICVX с DPIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CICVX с DPIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CICVX (Calamos Convertible Fund) and DPIIX (Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, CICVX returned 12.56%/yr vs 4.62%/yr for DPIIX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CICVX charges 0.85%/yr vs 1.20%/yr for DPIIX.

Доходность

Сравнение доходности CICVX и DPIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Fund (CICVX) и Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CICVX показывает доходность 26.40%, что значительно выше, чем у DPIIX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции CICVX превзошли акции DPIIX по среднегодовой доходности: 12.56% против 4.62% соответственно.

CICVX

1 день
1.49%
1 месяц
7.82%
С начала года
26.40%
6 месяцев
26.09%
1 год
46.23%
3 года*
20.94%
5 лет*
8.59%
10 лет*
12.56%

DPIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.53%
6 месяцев
2.10%
1 год
8.00%
3 года*
9.41%
5 лет*
2.61%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CICVX и DPIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CICVX
Calamos Convertible Fund		26.40%19.03%9.94%10.95%-21.02%5.36%48.84%19.51%0.59%14.21%
DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund		1.53%7.85%11.39%5.94%-13.68%4.89%5.82%18.60%-5.62%11.88%

Correlation

The correlation between CICVX and DPIIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible Fund

Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с CICVX:
CICVX с CVRTCICVX с FICVXCICVX с PYLDCICVX с PISHXCICVX с PCSFXCICVX с PFINXCICVX с FIQVX
Часто сравнивают с DPIIX:
DPIIX с PFFADPIIX с FACVXDPIIX с HPSDPIIX с JPDIXDPIIX с PCSFXDPIIX с PPSIXDPIIX с PFINX

Доходность на риск

CICVX vs. DPIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CICVX
Ранг доходности на риск CICVX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CICVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CICVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CICVX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CICVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CICVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DPIIX
Ранг доходности на риск DPIIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPIIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPIIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPIIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPIIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CICVX c DPIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Fund (CICVX) и Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CICVXDPIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.21
3.85

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
5.94

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.91

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.18

3.42

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.05

14.65

+9.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CICVX vs. DPIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CICVX на текущий момент составляет 3.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DPIIX равному 3.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CICVX и DPIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CICVXDPIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21

3.85

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.51

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.59

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.78

-0.43

Просадки

Сравнение просадок CICVX и DPIIX

Максимальная просадка CICVX за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки DPIIX в -29.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CICVX и DPIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CICVXDPIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-29.92%

-19.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-2.39%

-5.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.79%

-4.26%

-10.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-19.76%

-7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.17%

-29.92%

+2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.48%

-2.75%

-14.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

0.56%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CICVX и DPIIX

Calamos Convertible Fund (CICVX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что CICVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CICVXDPIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

0.71%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

1.72%

+10.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

2.12%

+12.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

5.13%

+7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.89%

7.81%

+5.08%

Сравнение комиссий CICVX и DPIIX

CICVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии DPIIX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CICVX и DPIIX

Дивидендная доходность CICVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности DPIIX в 5.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CICVX
Calamos Convertible Fund		9.97%12.51%1.83%2.48%0.94%15.90%7.74%1.39%16.75%4.55%3.43%5.41%
DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund		5.57%5.03%3.98%5.17%4.89%3.87%4.55%4.81%6.27%4.92%4.68%4.52%

Часто задаваемые вопросы

CICVX and DPIIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CICVX has higher volatility (5.22%) compared to DPIIX (0.71%). In terms of maximum drawdown, CICVX dropped -49.33% vs DPIIX's -29.92%.

DPIIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.85 vs 3.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CICVX и DPIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор