- ISIN
- US1281198648
- Эмитент
- Calamos
- Дата выпуска
- 25 июн. 1997 г.
- Категория
- Convertible Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CICVX
Calamos Convertible Fund (CICVX) прибавил 21.5% с начала года. Текущая цена акции CICVX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CICVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,401.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Calamos Convertible Fund (CICVX) показал доход в 21.53% с начала года и 32.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CICVX составила 11.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Calamos Convertible Fund
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- 16.04%
- С начала года
- 21.53%
- 1 год
- 32.48%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 11.75%
- Всё время*
- 4.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CICVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июн. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2000 г. с доходностью -17.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CICVX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 8 нояб. 2000 г. с доходностью -14.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.61% | 1.17% | -3.54% | 12.09% | 6.64% | 1.70% | -5.97% | 3.15% | 21.53% | ||||
| 2025 | 3.59% | -3.15% | -4.07% | 1.70% | 3.78% | 5.83% | 1.93% | 1.45% | 5.52% | 4.11% | -1.66% | -0.88% | 19.03% |
| 2024 | -0.94% | 1.31% | 2.20% | -2.81% | 1.42% | 2.26% | 0.51% | 1.08% | 2.25% | 0.77% | 6.29% | -4.42% | 9.94% |
| 2023 | 4.77% | -1.94% | 0.50% | -1.73% | 0.50% | 5.20% | 2.80% | -3.13% | -2.26% | -4.72% | 5.98% | 5.23% | 10.95% |
| 2022 | -7.32% | -0.48% | 0.65% | -7.18% | -3.41% | -6.70% | 6.10% | -0.06% | -6.61% | 3.24% | 2.64% | -3.08% | -21.02% |
| 2021 | 0.95% | 4.11% | -3.39% | 2.62% | -1.82% | 1.85% | -0.35% | 1.78% | -1.22% | 2.94% | -2.64% | 0.71% | 5.36% |
Метрики бенчмарка
Calamos Convertible Fund has an annualized alpha of 0.05%, beta of 0.55, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 25, 1997.
- This fund participated in 70.07% of S&P 500 Index downside but only 58.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.55 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.05%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 58.23%
- Участие в снижении
- 70.07%
Комиссия
Комиссия CICVX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CICVX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 72% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos Convertible Fund (CICVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CICVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.50 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.68 | 10.58 | +1.10 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calamos Convertible Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.42 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.42 | $2.43 | $0.34 | $0.42 | $0.15 | $3.19 | $1.72 | $0.22 | $2.29 | $0.72 | $0.50 | $0.78 |
Дивидендный доход | 10.26% | 12.51% | 1.83% | 2.48% | 0.94% | 15.90% | 7.74% | 1.39% | 16.75% | 4.55% | 3.43% | 5.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calamos Convertible Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $2.33 | $2.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.19 | $3.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calamos Convertible Fund показал максимальную просадку в 49.33%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2668 торговых сессий.
Текущая просадка Calamos Convertible Fund составляет 4.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-49.33%нояб. 2008 г. | 8y 8mo | 10y 7mo | 19y 3moмарт 2000 г. - июль 2019 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-27.17%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 2y 9mo | 3y 8moнояб. 2021 г. - июль 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-25.73%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 7d | 3mo 9dфевр. 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-19.53%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 8mo 18d | 11mo 7dиюль 1998 г. - июнь 1999 г. | — |
-10.48%янв. 1998 г. | 3mo 6d | 1mo 29d | 5mo 5dокт. 1997 г. - март 1998 г. | — |
Показатели просадок
| CICVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -56.78% | +7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -9.10% | -1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.79% | -18.90% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -25.43% | -1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.17% | -33.92% | +6.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -0.17% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.40% | -10.69% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.14% | +0.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CICVX
Добавьте Calamos Convertible Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CICVX