Сравнение CVSE с THLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).
CVSE и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVSE - это активно управляемый фонд от Calvert. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CVSE и THLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVSE и THLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVSE Calvert US Select Equity ETF | 0.00% | 10.14% | 19.11% | 13.35% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 6.72% | 10.50% | 9.52% | 1.12% |
Доходность по периодам
CVSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THLV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVSE и THLV
CVSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.
Доходность на риск
CVSE vs. THLV — Ранг доходности на риск
CVSE
THLV
Сравнение CVSE c THLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVSE | THLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.81 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.53 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 3.00 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 10.82 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVSE | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.81 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.85 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между CVSE и THLV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVSE и THLV
Дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности THLV в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CVSE Calvert US Select Equity ETF | 0.59% | 0.81% | 1.05% | 1.22% | 0.00% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.66% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок CVSE и THLV
Максимальная просадка CVSE за все время составила -20.29%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSE и THLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVSE | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.29% | -13.15% | -7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -6.66% | -6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -4.46% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -3.75% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 1.85% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVSE и THLV
Текущая волатильность для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) составляет 0.00%, в то время как у THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что CVSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVSE | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.33% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 7.61% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 11.29% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 11.80% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.24% | 11.80% | +2.44% |