PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVSE с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVSE с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

CVSE и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVSE - это активно управляемый фонд от Calvert. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CVSE и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVSE и BLCR

2026 (YTD)202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%16.79%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.72%
1 год
15.06%
3 года*
14.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Select Equity ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с VOOCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с CDEI
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий CVSE и BLCR

CVSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF
CVSE
Calvert US Select Equity ETF

Доходность на риск

CVSE vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVSE c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVSEBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.70

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.36

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

3.03

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.90

12.57

-6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVSE vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVSE на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVSE и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVSEBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.70

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.44

-0.49

Корреляция

Корреляция между CVSE и BLCR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVSE и BLCR

Дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%

Просадки

Сравнение просадок CVSE и BLCR

Максимальная просадка CVSE за все время составила -20.29%, примерно равная максимальной просадке BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSE и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

CVSEBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-21.29%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-12.13%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-5.59%

+3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-2.29%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.92%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CVSE и BLCR

Текущая волатильность для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) составляет 0.00%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что CVSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVSEBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.08%

-7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

12.55%

-9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

21.17%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

17.60%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

17.60%

-3.36%