PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVSE с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVSE с BLCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVSE (Calvert US Select Equity ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CVSE returned 8.06% vs 47.09% for BLCR. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVSE charges 0.29%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности CVSE и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.06%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
-0.33%
1 месяц
6.16%
С начала года
19.56%
6 месяцев
21.53%
1 год
47.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVSE и BLCR

2026 (YTD)202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%16.79%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		19.56%30.93%17.07%14.18%

Correlation

The correlation between CVSE and BLCR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.71

Over the past year, the correlation between CVSE and BLCR has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CVSE и BLCR

Секторы
CVSE
BLCR

Технологии

39.5%
35.7%

Финансовые услуги

16.3%
12.1%

Промышленность

11.3%
13.5%

Здравоохранение

10.3%
7.6%

Потребительский циклический сектор

7.0%
10.9%

Коммуникационные услуги

5.1%
11.0%

Недвижимость

3.5%

-

Сырьевые материалы

2.7%
2.2%

Коммунальные услуги

2.5%
1.6%

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Энергетика

-

2.2%

Технологии

CVSE
39.5%
BLCR
35.7%

Финансовые услуги

CVSE
16.3%
BLCR
12.1%

Промышленность

CVSE
11.3%
BLCR
13.5%

Здравоохранение

CVSE
10.3%
BLCR
7.6%

Потребительский циклический сектор

CVSE
7.0%
BLCR
10.9%

Коммуникационные услуги

CVSE
5.1%
BLCR
11.0%

Недвижимость

CVSE
3.5%
BLCR

-

Сырьевые материалы

CVSE
2.7%
BLCR
2.2%

Коммунальные услуги

CVSE
2.5%
BLCR
1.6%

Потребительский защитный сектор

CVSE
1.7%
BLCR

-

Энергетика

CVSE

-

BLCR
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Select Equity ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с VOOCVSE с CVMC
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

CVSE vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVSE c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVSEBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
3.05

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
4.02

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.52

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

4.61

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

21.86

-16.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVSE vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVSE на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVSE и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVSEBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

3.05

-1.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.90

-0.98

Просадки

Сравнение просадок CVSE и BLCR

Максимальная просадка CVSE за все время составила -20.29%, примерно равная максимальной просадке BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSE и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVSEBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-21.29%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-10.26%

+7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.37%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-2.19%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

2.16%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CVSE и BLCR

Текущая волатильность для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) составляет 0.00%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что CVSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVSEBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.45%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

12.24%

-12.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.49%

15.54%

-9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

17.47%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

17.47%

-3.60%

Сравнение комиссий CVSE и BLCR

CVSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVSE и BLCR

Дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности BLCR в 0.23%

ПозицияTTM202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%

Часто задаваемые вопросы

CVSE and BLCR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (4.45%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, CVSE dropped -20.29% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 47.09% vs 8.06% for CVSE. On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 47.09% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.

CVSE has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.23% for BLCR.

They also come from different issuers: Calvert and BlackRock. Their fees differ too: 0.29% for CVSE and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVSE и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор