PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVSE с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVSE с SPXM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

CVSE и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVSE - это активно управляемый фонд от Calvert. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CVSE и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVSE и SPXM

2026 (YTD)2025
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%3.71%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.46%
1 год
15.26%
3 года*
14.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Select Equity ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с VOOCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с CDEI
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с SPYSPXM с QDTE

Сравнение комиссий CVSE и SPXM

CVSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.

SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF
CVSE
Calvert US Select Equity ETF

Доходность на риск

CVSE vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVSE c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVSESPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVSE vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVSESPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.83

-0.88

Корреляция

Корреляция между CVSE и SPXM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVSE и SPXM

Дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности SPXM в 0.24%

TTM202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CVSE и SPXM

Максимальная просадка CVSE за все время составила -20.29%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSE и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

CVSESPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-5.08%

-15.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.75%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-0.80%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CVSE и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVSESPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.26%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

9.38%

+6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

9.38%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

9.38%

+4.87%