Сравнение CVSE с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
CVSE и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVSE - это активно управляемый фонд от Calvert. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CVSE и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVSE и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVSE Calvert US Select Equity ETF | 0.00% | 10.14% | 19.11% | 13.35% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 17.69% |
Доходность по периодам
CVSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVSE и SCHX
CVSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
CVSE vs. SCHX — Ранг доходности на риск
CVSE
SCHX
Сравнение CVSE c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVSE | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.50 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.51 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 7.02 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVSE | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.80 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между CVSE и SCHX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVSE и SCHX
Дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSE Calvert US Select Equity ETF | 0.59% | 0.81% | 1.05% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок CVSE и SCHX
Максимальная просадка CVSE за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSE и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVSE | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.29% | -34.33% | +14.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -12.19% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -5.67% | +3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -4.00% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.62% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVSE и SCHX
Текущая волатильность для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) составляет 0.00%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что CVSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVSE | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.36% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 9.67% | -6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 18.33% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 17.13% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.24% | 18.13% | -3.89% |