PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVSE с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVSE с PSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

CVSE и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVSE - это активно управляемый фонд от Calvert. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CVSE и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVSE и PSMD

2026 (YTD)202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%11.96%

Доходность по периодам

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.72%
1 год
15.06%
3 года*
14.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Select Equity ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с VOOCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с BLCR
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE

Сравнение комиссий CVSE и PSMD

CVSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
CVSE
Calvert US Select Equity ETF

Доходность на риск

CVSE vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVSE c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVSEPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.10

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.69

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.52

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.90

8.55

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVSE vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVSE на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMD равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVSE и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVSEPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.10

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.03

-0.08

Корреляция

Корреляция между CVSE и PSMD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVSE и PSMD

Дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%0.00%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Просадки

Сравнение просадок CVSE и PSMD

Максимальная просадка CVSE за все время составила -20.29%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSE и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

CVSEPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-11.96%

-8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-7.51%

-5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-2.70%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-1.71%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

1.33%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CVSE и PSMD

Текущая волатильность для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) составляет 0.00%, в то время как у Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что CVSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVSEPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.09%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

4.40%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

10.09%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

8.60%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

8.56%

+5.68%