PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVSE с MGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVSE с MGC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC).

CVSE и MGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVSE - это активно управляемый фонд от Calvert. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CVSE и MGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVSE и MGC

2026 (YTD)202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		-4.86%19.31%27.16%21.04%

Доходность по периодам

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.72%
1 год
15.06%
3 года*
14.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

MGC

1 день
0.81%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.26%
1 год
18.99%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.41%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Select Equity ETF

Vanguard Mega Cap ETF

Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с VOOCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с BLCR
Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG

Сравнение комиссий CVSE и MGC

CVSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.

CVSE
Calvert US Select Equity ETF
MGC
Vanguard Mega Cap ETF

Доходность на риск

CVSE vs. MGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVSE c MGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVSEMGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.01

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.56

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.64

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.90

7.19

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVSE vs. MGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVSE на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGC равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVSE и MGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVSEMGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.01

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.56

+0.39

Корреляция

Корреляция между CVSE и MGC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVSE и MGC

Дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности MGC в 1.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		1.01%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%

Просадки

Сравнение просадок CVSE и MGC

Максимальная просадка CVSE за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSE и MGC.

Загрузка...

Показатели просадок

CVSEMGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-51.93%

+31.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-11.93%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-6.33%

+4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-7.12%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.72%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CVSE и MGC

Текущая волатильность для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Mega Cap ETF (MGC) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что CVSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVSEMGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.54%

-5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

9.86%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

18.80%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

17.26%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

18.19%

-3.95%