PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CVSE с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CVSE и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVSE и FTAG


2026 (YTD)202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF
0.00%10.14%19.11%13.35%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
12.78%14.82%-6.72%-14.64%

Доходность по периодам


CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.72%
1 год
15.06%
3 года*
14.69%
5 лет*
10 лет*

FTAG

1 день
0.20%
1 месяц
-0.68%
С начала года
12.78%
6 месяцев
16.01%
1 год
23.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.71%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calvert US Select Equity ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Сравнение комиссий CVSE и FTAG

CVSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.


Доходность на риск

CVSE vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 5353
Ранг коэф-та Мартина

FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVSE c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CVSEFTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.35

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.98

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.17

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.90

6.62

-0.72

CVSE vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVSE на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа FTAG равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVSE и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CVSEFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.35

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

-0.33

+1.28

Корреляция

Корреляция между CVSE и FTAG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CVSE и FTAG

Дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности FTAG в 1.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVSE
Calvert US Select Equity ETF
0.59%0.81%1.05%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
1.35%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Просадки

Сравнение просадок CVSE и FTAG

Максимальная просадка CVSE за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSE и FTAG.


Загрузка...

Показатели просадок


CVSEFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-90.89%

+70.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-11.00%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-78.19%

+76.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-71.17%

+68.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

3.68%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CVSE и FTAG

Текущая волатильность для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) составляет 0.00%, в то время как у First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что CVSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CVSEFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.93%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

10.75%

-7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

17.49%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

17.38%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

19.92%

-5.68%