Сравнение CVSE с ABIG
CVSE (Calvert US Select Equity ETF) and ABIG (Argent Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CVSE returned 8.08% vs 18.99% for ABIG. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVSE charges 0.29%/yr vs 0.49%/yr for ABIG.
Доходность
Сравнение доходности CVSE и ABIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CVSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 8.08%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABIG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVSE и ABIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVSE Calvert US Select Equity ETF | 0.00% | 19.40% |
ABIG Argent Large Cap ETF | 7.21% | 16.95% |
Correlation
The correlation between CVSE and ABIG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between CVSE and ABIG has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVSE vs. ABIG — Ранг доходности на риск
CVSE
ABIG
Сравнение CVSE c ABIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Argent Large Cap ETF (ABIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVSE | ABIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.26 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.39 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 5.01 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVSE | ABIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.46 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.53 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок CVSE и ABIG
Максимальная просадка CVSE за все время составила -20.29%, что больше максимальной просадки ABIG в -13.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSE и ABIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVSE | ABIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.29% | -13.70% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -13.70% | +10.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.65% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -2.23% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 3.80% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVSE и ABIG
Текущая волатильность для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) составляет 0.00%, в то время как у Argent Large Cap ETF (ABIG) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что CVSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVSE | ABIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.37% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 10.02% | -10.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.42% | 13.08% | -6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 14.31% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 14.31% | -0.45% |
Сравнение комиссий CVSE и ABIG
CVSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ABIG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVSE и ABIG
Дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности ABIG в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ABIG Argent Large Cap ETF | 0.09% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
CVSE Calvert US Select Equity ETF | 0.59% | 0.81% | 1.05% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
CVSE and ABIG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABIG has higher volatility (3.37%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, CVSE dropped -20.29% vs ABIG's -13.70%.
On 1-year performance, ABIG leads with 18.99% vs 8.08% for CVSE. On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ABIG has performed better with a 18.99% return vs 8.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for ABIG.
CVSE has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.09% for ABIG.
They also come from different issuers: Calvert and Argent. Their fees differ too: 0.29% for CVSE and 0.49% for ABIG.
ABIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVSE и ABIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор