Сравнение ABIG с DMAY
ABIG (Argent Large Cap ETF) и DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) — оба фонда категории Large Cap Blend Equities. ABIG управляется активно, а DMAY пассивно. За последний год ABIG показал 17.00% против 20.90% у DMAY. Корреляция 0.89 указывает на значительное пересечение по экспозиции. ABIG взимает 0.49% в год против 0.85% у DMAY.
Доходность
Сравнение доходности ABIG и DMAY
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, ABIG показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у DMAY с доходностью 2.42%.
ABIG
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 5.74%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAY
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABIG и DMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABIG Argent Large Cap ETF | -0.55% | 16.95% |
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 2.42% | 16.77% |
Корреляция
Корреляция между ABIG и DMAY составляет 0.89 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г. | 0.89 |
Корреляция между ABIG и DMAY остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.89 до 0.89 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABIG vs. DMAY — Ранг доходности на риск
ABIG
DMAY
Сравнение ABIG c DMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Large Cap ETF (ABIG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABIG | DMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.97 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 4.83 | -3.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.76 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 5.34 | -4.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 29.82 | -25.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABIG | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.97 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.85 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ABIG и DMAY
Максимальная просадка ABIG за все время составила -13.70%, примерно равная максимальной просадке DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABIG и DMAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABIG | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.70% | -13.90% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -3.36% | -10.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | 0.00% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -2.29% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 0.66% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABIG и DMAY
Argent Large Cap ETF (ABIG) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что ABIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABIG | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 2.90% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.30% | 4.13% | +6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 7.18% | +7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 9.02% | +5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.70% | 8.51% | +6.19% |
Сравнение комиссий ABIG и DMAY
ABIG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABIG и DMAY
Дивидендная доходность ABIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
ABIG Argent Large Cap ETF | 0.10% | 0.10% |
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% |