Сравнение ABIG с QMAR
ABIG (Argent Large Cap ETF) и QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) — оба биржевые фонды: ABIG — это Large Cap Blend Equities, активно управляемый Argent, а QMAR — Nasdaq-100, активно управляемый First Trust. Оба фонда управляются активно. За последний год ABIG показал 17.00% против 27.66% у QMAR. Корреляция 0.83 указывает на значительное пересечение по экспозиции. ABIG взимает 0.49% в год против 0.90% у QMAR.
Доходность
Сравнение доходности ABIG и QMAR
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, ABIG показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 7.46%.
ABIG
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 5.74%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 27.66%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABIG и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABIG Argent Large Cap ETF | -0.55% | 16.95% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 7.46% | 17.19% |
Корреляция
Корреляция между ABIG и QMAR составляет 0.82 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г. | 0.83 |
Корреляция между ABIG и QMAR остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.82 до 0.83 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABIG vs. QMAR — Ранг доходности на риск
ABIG
QMAR
Сравнение ABIG c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Large Cap ETF (ABIG) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABIG | QMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 3.67 | -2.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 5.81 | -4.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.94 | -0.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 8.30 | -7.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 51.38 | -46.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABIG | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 3.67 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.84 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ABIG и QMAR
Максимальная просадка ABIG за все время составила -13.70%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABIG и QMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABIG | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.70% | -19.83% | +6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -3.21% | -10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | 0.00% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -3.37% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 0.55% | +3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABIG и QMAR
Argent Large Cap ETF (ABIG) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что ABIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABIG | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 3.98% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.30% | 4.91% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 7.62% | +6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 14.05% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.70% | 14.01% | +0.69% |
Сравнение комиссий ABIG и QMAR
ABIG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABIG и QMAR
Дивидендная доходность ABIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
ABIG Argent Large Cap ETF | 0.10% | 0.10% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |