Сравнение ABIG с PSMD
ABIG (Argent Large Cap ETF) and PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) are both exchange-traded funds - ABIG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Argent, while PSMD is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer. Both are actively managed. Over the past year, ABIG returned 18.96% vs 13.65% for PSMD. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. ABIG charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for PSMD.
Доходность
Сравнение доходности ABIG и PSMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABIG показывает доходность 13.03%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью 7.44%.
ABIG
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 4.53%
- 6 месяцев
- 14.95%
- С начала года
- 13.03%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 32.02%
PSMD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.32%
- 6 месяцев
- 6.90%
- С начала года
- 7.44%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $125.63K | $99.02K | $121.57K | |
| $12.62K | $12.44K | $36.49K |
Сравнение доходности по годам ABIG и PSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABIG Argent Large Cap ETF | 13.03% | 27.75% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 7.44% | 21.55% |
Correlation
The correlation between ABIG and PSMD is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between ABIG and PSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABIG vs. PSMD — Ранг доходности на риск
ABIG
PSMD
Сравнение ABIG c PSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Large Cap ETF (ABIG) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABIG | PSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.49 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 3.10 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 16.06 | -11.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABIG и PSMD
Максимальная просадка ABIG за все время составила -13.70%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABIG и PSMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABIG | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.70% | -11.96% | -1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -4.42% | -9.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | 0.00% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -1.62% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 0.85% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABIG и PSMD
Argent Large Cap ETF (ABIG) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что ABIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABIG | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 1.54% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 4.86% | +6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.12% | 5.77% | +8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 8.66% | +8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 8.41% | +8.30% |
Сравнение комиссий ABIG и PSMD
ABIG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABIG и PSMD
Дивидендная доходность ABIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABIG Argent Large Cap ETF | 0.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
ABIG and PSMD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABIG has higher volatility (5.12%) compared to PSMD (1.54%). In terms of maximum drawdown, ABIG dropped -13.70% vs PSMD's -11.96%.
On 1-year performance, ABIG leads with 18.96% vs 13.65% for PSMD. On fees, ABIG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PSMD has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ABIG has performed better with a 18.96% return vs 13.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ABIG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for PSMD.
ABIG has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for PSMD.
ABIG is categorized as Large Cap Blend Equities, while PSMD is Defined Outcome. They also come from different issuers: Argent and Pacer. Their fees differ too: 0.49% for ABIG and 0.75% for PSMD.
PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABIG и PSMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор