PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVSA с NVDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVSA с NVDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVSA (Covista Inc.) is a stock, while NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past 3 years, CVSA returned 44.48%/yr vs 55.07%/yr for NVDY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVSA и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Covista Inc. (CVSA) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVSA показывает доходность 20.28%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью 14.49%.

CVSA

1 день
1.13%
1 месяц
5.40%
С начала года
20.28%
6 месяцев
29.49%
1 год
-3.75%
3 года*
44.48%
5 лет*
27.37%
10 лет*
22.47%

NVDY

1 день
1.27%
1 месяц
7.84%
С начала года
14.49%
6 месяцев
17.01%
1 год
47.85%
3 года*
55.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVSA и NVDY

2026 (YTD)202520242023
CVSA
Covista Inc.		20.28%13.89%54.11%42.98%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		14.49%27.38%114.23%42.02%

Correlation

The correlation between CVSA and NVDY is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.18

The correlation between CVSA and NVDY shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Covista Inc.

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с CVSA:
CVSA с SYFCVSA с SIICVSA с CBOECVSA с HIMSCVSA с NFLXCVSA с AZNCVSA с NVS
Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAX

Доходность на риск

CVSA vs. NVDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVSA
Ранг доходности на риск CVSA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVSA c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Covista Inc. (CVSA) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVSANVDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.76

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
2.34

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.29

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

3.75

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

9.22

-9.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVSA vs. NVDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVSA на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVSA и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVSANVDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.76

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.65

-1.31

Просадки

Сравнение просадок CVSA и NVDY

Максимальная просадка CVSA за все время составила -77.26%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSA и NVDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVSANVDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.26%

-34.08%

-43.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.14%

-12.81%

-29.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.14%

-34.08%

-8.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.42%

-5.47%

-13.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.68%

-6.15%

-24.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.10%

5.21%

+18.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CVSA и NVDY

Covista Inc. (CVSA) имеет более высокую волатильность в 16.27% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что CVSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVSANVDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.27%

9.43%

+6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.76%

20.71%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.83%

27.33%

+19.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.14%

38.22%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.41%

38.22%

+1.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVSA и NVDY

CVSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 62.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVSA
Covista Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.15%1.42%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		62.14%83.10%83.65%22.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CVSA and NVDY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVSA has higher volatility (16.27%) compared to NVDY (9.43%). In terms of maximum drawdown, CVSA dropped -77.26% vs NVDY's -34.08%.

NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVSA и NVDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор