Сравнение CVS с NATO
CVS (CVS Health Corporation) is a stock, while NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Over the past year, CVS returned 54.70% vs 19.28% for NATO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVS и NATO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVS показывает доходность 29.03%, что значительно выше, чем у NATO с доходностью 5.66%.
CVS
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- 29.03%
- 6 месяцев
- 28.50%
- 1 год
- 54.70%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 3.73%
NATO
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVS и NATO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 29.03% | 84.35% | -32.10% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 5.66% | 50.95% | 0.51% |
Correlation
The correlation between CVS and NATO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVS vs. NATO — Ранг доходности на риск
CVS
NATO
Сравнение CVS c NATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVS | NATO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.17 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 1.21 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 2.99 | +5.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVS и NATO
Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки NATO в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и NATO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVS | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -15.99% | -48.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -15.99% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -8.61% | +7.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -3.84% | -15.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 6.46% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVS и NATO
Текущая волатильность для CVS Health Corporation (CVS) составляет 7.55%, в то время как у Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что CVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVS | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 8.59% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.84% | 18.36% | +7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.11% | 21.45% | +9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.99% | 22.80% | +7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.32% | 22.80% | +6.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVS и NATO
Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности NATO в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 2.64% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.43% | 0.45% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CVS and NATO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NATO has higher volatility (8.59%) compared to CVS (7.55%). In terms of maximum drawdown, CVS dropped -64.07% vs NATO's -15.99%.
CVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVS и NATO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор