PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVRT с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVRT с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. CVRT is actively managed, while GLD is passively managed. Over the past year, CVRT returned 76.22% vs 32.04% for GLD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. CVRT charges 0.69%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности CVRT и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVRT показывает доходность 40.89%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 2.92%.

CVRT

1 день
-1.21%
1 месяц
8.71%
С начала года
40.89%
6 месяцев
41.79%
1 год
76.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVRT и GLD

2026 (YTD)202520242023
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		40.89%29.37%13.23%11.02%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%13.02%

Correlation

The correlation between CVRT and GLD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.16

Сравнение распределения секторов CVRT и GLD

Секторы
CVRT
GLD

Технологии

43.9%

-

Коммунальные услуги

14.0%

-

Промышленность

8.9%

-

Финансовые услуги

8.2%

-

Здравоохранение

7.4%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Недвижимость

2.7%

-

Энергетика

2.4%

-

Сырьевые материалы

2.1%
100.0%

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Технологии

CVRT
43.9%
GLD

-

Коммунальные услуги

CVRT
14.0%
GLD

-

Промышленность

CVRT
8.9%
GLD

-

Финансовые услуги

CVRT
8.2%
GLD

-

Здравоохранение

CVRT
7.4%
GLD

-

Коммуникационные услуги

CVRT
3.4%
GLD

-

Недвижимость

CVRT
2.7%
GLD

-

Энергетика

CVRT
2.4%
GLD

-

Сырьевые материалы

CVRT
2.1%
GLD
100.0%

Потребительский циклический сектор

CVRT
1.4%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

CVRT
0.8%
GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible Equity Alternative ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с CVRT:
CVRT с FCVTCVRT с CICVXCVRT с CCEFCVRT с SROICVRT с ICVTCVRT с JEPQCVRT с VOO
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

CVRT vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVRT
Ранг доходности на риск CVRT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVRT c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVRTGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.57

1.21

+2.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.32

1.60

+2.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.24

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.91

1.68

+7.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

34.91

4.15

+30.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVRT vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVRT на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVRT и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVRTGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

1.21

+2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.84

0.60

+1.24

Просадки

Сравнение просадок CVRT и GLD

Максимальная просадка CVRT за все время составила -20.71%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRT и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVRTGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.71%

-45.56%

+24.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-19.21%

+10.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-17.75%

+16.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-16.16%

+13.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

7.73%

-5.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CVRT и GLD

Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что CVRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVRTGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

5.51%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

23.16%

-5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

26.61%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

18.00%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

15.95%

+4.01%

Сравнение комиссий CVRT и GLD

CVRT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVRT и GLD

Дивидендная доходность CVRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		1.43%1.68%1.49%0.32%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CVRT and GLD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVRT has higher volatility (7.64%) compared to GLD (5.51%). In terms of maximum drawdown, CVRT dropped -20.71% vs GLD's -45.56%.

On 1-year performance, CVRT leads with 76.22% vs 32.04% for GLD. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 76.22% return vs 32.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for CVRT.

CVRT has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for GLD.

CVRT is categorized as Convertible Bonds, while GLD is Gold. They also come from different issuers: Calamos and State Street. Their fees differ too: 0.69% for CVRT and 0.40% for GLD.

CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVRT и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор