PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVRT с CAIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVRT с CAIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE).

CVRT и CAIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVRT - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г.. CAIE - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CVRT и CAIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVRT и CAIE

2026 (YTD)2025
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		11.78%23.11%
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		-3.27%15.15%

Доходность по периодам

С начала года, CVRT показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у CAIE с доходностью -3.27%.

CVRT

1 день
2.29%
1 месяц
-2.08%
С начала года
11.78%
6 месяцев
16.62%
1 год
50.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAIE

1 день
0.43%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-3.27%
6 месяцев
-1.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible Equity Alternative ETF

Calamos Autocallable Income ETF

Часто сравнивают с CVRT:
CVRT с FCVTCVRT с CCEFCVRT с CICVXCVRT с SROICVRT с VOOCVRT с ICVTCVRT с JEPQ
Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с SPYCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с CAIQCAIE с VOOGCAIE с CMP

Сравнение комиссий CVRT и CAIE

CVRT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CAIE в 0.74%.

CAIE
Calamos Autocallable Income ETF
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF

Доходность на риск

CVRT vs. CAIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVRT
Ранг доходности на риск CVRT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CAIE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVRT c CAIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVRTCAIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.45

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.50

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVRT vs. CAIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVRTCAIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.23

+0.16

Корреляция

Корреляция между CVRT и CAIE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVRT и CAIE

Дивидендная доходность CVRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности CAIE в 11.86%

TTM202520242023
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		1.60%1.68%1.49%0.32%
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		11.86%7.46%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CVRT и CAIE

Максимальная просадка CVRT за все время составила -20.71%, что больше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRT и CAIE.

Загрузка...

Показатели просадок

CVRTCAIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.71%

-7.73%

-12.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-5.08%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-1.14%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CVRT и CAIE

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVRTCAIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.89%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.09%

12.32%

+10.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

12.32%

+7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

12.32%

+7.37%