Сравнение CVRT с CAIE
CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos, while CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. CVRT is actively managed, while CAIE is passively managed. Over the past year, CVRT returned 43.26% vs 20.40% for CAIE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVRT charges 0.69%/yr vs 0.74%/yr for CAIE.
Доходность
Сравнение доходности CVRT и CAIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVRT показывает доходность 24.60%, что значительно выше, чем у CAIE с доходностью 8.71%.
CVRT
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -9.74%
- 6 месяцев
- 16.71%
- С начала года
- 24.60%
- 1 год
- 43.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 8.71%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVRT и CAIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 24.60% | 23.05% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 8.71% | 15.12% |
Correlation
The correlation between CVRT and CAIE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between CVRT and CAIE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVRT vs. CAIE — Ранг доходности на риск
CVRT
CAIE
Сравнение CVRT c CAIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVRT | CAIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 2.65 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.46 | 11.32 | +2.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVRT и CAIE
Максимальная просадка CVRT за все время составила -20.71%, что больше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRT и CAIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVRT | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.71% | -7.73% | -12.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -7.73% | -4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.63% | -0.73% | -11.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -1.10% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 1.81% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVRT и CAIE
Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что CVRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVRT | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 2.20% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.20% | 8.33% | +10.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.38% | 11.87% | +11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.41% | 11.79% | +8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 11.79% | +8.62% |
Сравнение комиссий CVRT и CAIE
CVRT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CAIE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVRT и CAIE
Дивидендная доходность CVRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности CAIE в 14.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 14.47% | 7.46% | 0.00% | 0.00% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 1.59% | 1.68% | 1.49% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
CVRT and CAIE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVRT has higher volatility (6.52%) compared to CAIE (2.20%). In terms of maximum drawdown, CVRT dropped -20.71% vs CAIE's -7.73%.
On 1-year performance, CVRT leads with 43.26% vs 20.40% for CAIE. On fees, CVRT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CAIE has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 43.26% return vs 20.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CVRT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.
CAIE has the higher dividend yield at 14.47%, compared with 1.59% for CVRT.
CVRT is categorized as Convertible Bonds, while CAIE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.69% for CVRT and 0.74% for CAIE.
CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVRT и CAIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор