PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVRT с CAIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVRT с CAIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos, while CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. CVRT is actively managed, while CAIE is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVRT charges 0.69%/yr vs 0.74%/yr for CAIE.

Доходность

Сравнение доходности CVRT и CAIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVRT показывает доходность 40.89%, что значительно выше, чем у CAIE с доходностью 9.42%.

CVRT

1 день
0.00%
1 месяц
6.48%
С начала года
40.89%
6 месяцев
40.34%
1 год
76.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAIE

1 день
0.33%
1 месяц
3.38%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.31%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVRT и CAIE

2026 (YTD)2025
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		40.89%23.11%
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		9.42%15.15%

Correlation

The correlation between CVRT and CAIE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.65

Сравнение распределения секторов CVRT и CAIE

Секторы
CVRT
CAIE

Технологии

43.9%

-

Коммунальные услуги

14.0%

-

Промышленность

8.9%

-

Финансовые услуги

8.2%

-

Здравоохранение

7.4%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Недвижимость

2.7%

-

Энергетика

2.4%

-

Сырьевые материалы

2.1%
13.4%

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Технологии

CVRT
43.9%
CAIE

-

Коммунальные услуги

CVRT
14.0%
CAIE

-

Промышленность

CVRT
8.9%
CAIE

-

Финансовые услуги

CVRT
8.2%
CAIE

-

Здравоохранение

CVRT
7.4%
CAIE

-

Коммуникационные услуги

CVRT
3.4%
CAIE

-

Недвижимость

CVRT
2.7%
CAIE

-

Энергетика

CVRT
2.4%
CAIE

-

Сырьевые материалы

CVRT
2.1%
CAIE
13.4%

Потребительский циклический сектор

CVRT
1.4%
CAIE

-

Потребительский защитный сектор

CVRT
0.8%
CAIE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible Equity Alternative ETF

Calamos Autocallable Income ETF

Часто сравнивают с CVRT:
CVRT с FCVTCVRT с CICVXCVRT с CCEFCVRT с SROICVRT с ICVTCVRT с JEPQCVRT с VOO
Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с CMPCAIE с SPYCAIE с CAIQCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с GPIQ

Доходность на риск

CVRT vs. CAIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVRT
Ранг доходности на риск CVRT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CAIE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVRT c CAIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVRTCAIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.57

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.91

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.89

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVRT vs. CAIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVRTCAIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.84

2.34

-0.50

Просадки

Сравнение просадок CVRT и CAIE

Максимальная просадка CVRT за все время составила -20.71%, что больше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRT и CAIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVRTCAIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.71%

-7.73%

-12.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.07%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-1.05%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CVRT и CAIE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVRTCAIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.56%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

11.91%

+9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

11.91%

+8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

11.91%

+8.04%

Сравнение комиссий CVRT и CAIE

CVRT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CAIE в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVRT и CAIE

Дивидендная доходность CVRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности CAIE в 13.05%

ПозицияTTM202520242023
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		13.05%7.46%0.00%0.00%
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		1.43%1.68%1.49%0.32%

Часто задаваемые вопросы

CVRT and CAIE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CVRT is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CVRT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.

CAIE has the higher dividend yield at 13.05%, compared with 1.43% for CVRT.

CVRT is categorized as Convertible Bonds, while CAIE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.69% for CVRT and 0.74% for CAIE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVRT и CAIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор