Сравнение CVRD с THLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Covered Call ETF (CVRD) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).
CVRD и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVRD - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CVRD и THLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVRD и THLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | -1.40% | 5.94% | 4.90% | 5.15% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 6.72% | 10.50% | 9.52% | 4.79% |
Доходность по периодам
С начала года, CVRD показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.
CVRD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 9.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THLV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVRD и THLV
CVRD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии THLV в 0.64%.
Доходность на риск
CVRD vs. THLV — Ранг доходности на риск
CVRD
THLV
Сравнение CVRD c THLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVRD | THLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.81 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 2.53 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.34 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 3.00 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 10.82 | -7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVRD | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.81 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.85 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между CVRD и THLV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVRD и THLV
Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности THLV в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | 7.86% | 7.63% | 15.70% | 1.50% | 0.00% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.66% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок CVRD и THLV
Максимальная просадка CVRD за все время составила -17.95%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRD и THLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVRD | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.95% | -13.15% | -4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -6.66% | -5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -4.46% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -3.75% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.85% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVRD и THLV
Madison Covered Call ETF (CVRD) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) имеют волатильность 3.34% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVRD | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 3.33% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 7.61% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 11.29% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.97% | 11.80% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.97% | 11.80% | +0.17% |