PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CVRD с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVRD с SPIN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CVRD (Madison Covered Call ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, CVRD returned 4.40% vs 15.31% for SPIN. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVRD charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.

Доходность

Сравнение доходности CVRD и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Covered Call ETF (CVRD) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVRD показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у SPIN с доходностью 3.79%.

CVRD

1 день
0.46%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
-0.64%
С начала года
1.89%
1 год
4.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
-0.35%
1 месяц
1.37%
6 месяцев
2.39%
С начала года
3.79%
1 год
15.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVRD и SPIN

2026 (YTD)20252024
CVRD
Madison Covered Call ETF		1.89%5.94%0.99%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		3.79%14.14%6.47%

Correlation

The correlation between CVRD and SPIN is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.64

The correlation between CVRD and SPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVRD и SPIN

Секторы
CVRD
SPIN

Технологии

26.7%
39.6%

Здравоохранение

12.4%
8.3%

Финансовые услуги

12.2%
11.3%

Потребительский защитный сектор

10.1%
3.6%

Потребительский циклический сектор

9.0%
8.6%

Промышленность

8.5%
8.1%

Коммуникационные услуги

7.9%
11.9%

Энергетика

5.9%
2.7%

Недвижимость

3.0%
1.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.2%

Сырьевые материалы

2.2%
2.3%

Технологии

CVRD
26.7%
SPIN
39.6%

Здравоохранение

CVRD
12.4%
SPIN
8.3%

Финансовые услуги

CVRD
12.2%
SPIN
11.3%

Потребительский защитный сектор

CVRD
10.1%
SPIN
3.6%

Потребительский циклический сектор

CVRD
9.0%
SPIN
8.6%

Промышленность

CVRD
8.5%
SPIN
8.1%

Коммуникационные услуги

CVRD
7.9%
SPIN
11.9%

Энергетика

CVRD
5.9%
SPIN
2.7%

Недвижимость

CVRD
3.0%
SPIN
1.5%

Коммунальные услуги

CVRD
2.4%
SPIN
2.2%

Сырьевые материалы

CVRD
2.2%
SPIN
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Covered Call ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с CVRD:
CVRD с JEPICVRD с PUTWCVRD с QYLDCVRD с SPYCVRD с BDGSCVRD с DIVLCVRD с MAGG
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с SQYSPIN с DIVOSPIN с SPYISPIN с QQQISPIN с IQQQ

Доходность на риск

CVRD vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVRD
Ранг доходности на риск CVRD: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVRD c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVRDSPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
1.37

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
1.90

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

1.57

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

6.33

-4.32

CVRD vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVRD на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа SPIN равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVRD и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVRD и SPIN

Максимальная просадка CVRD за все время составила -17.95%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRD и SPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVRDSPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.95%

-16.85%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-9.81%

+4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-0.35%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-2.23%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.42%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CVRD и SPIN

Madison Covered Call ETF (CVRD) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) имеют волатильность 2.97% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVRDSPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.94%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

8.80%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

11.26%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.72%

14.25%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.72%

14.25%

-2.53%

Сравнение комиссий CVRD и SPIN

CVRD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVRD и SPIN

Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности SPIN в 5.12%

ПозицияTTM202520242023
CVRD
Madison Covered Call ETF		7.74%7.63%15.70%1.50%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		5.12%8.20%2.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CVRD and SPIN have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVRD has higher volatility (2.97%) compared to SPIN (2.94%). In terms of maximum drawdown, CVRD dropped -17.95% vs SPIN's -16.85%.

On 1-year performance, SPIN leads with 15.31% vs 4.40% for CVRD. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPIN has performed better with a 15.31% return vs 4.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for CVRD.

CVRD has the higher dividend yield at 7.74%, compared with 5.12% for SPIN.

They also come from different issuers: Madison and State Street. Their fees differ too: 0.90% for CVRD and 0.25% for SPIN.

SPIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVRD и SPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор