PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CVRD с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CVRD и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Covered Call ETF (CVRD) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVRD и QMAR


2026 (YTD)202520242023
CVRD
Madison Covered Call ETF
-1.23%5.94%4.90%5.15%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
2.45%10.89%16.11%6.92%

Доходность по периодам

С начала года, CVRD показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.


CVRD

1 день
1.48%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-0.12%
1 год
9.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Madison Covered Call ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Сравнение комиссий CVRD и QMAR

И CVRD, и QMAR имеют комиссию равную 0.90%.


Доходность на риск

CVRD vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CVRD
Ранг доходности на риск CVRD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRD: 4141
Ранг коэф-та Мартина

QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVRD c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CVRDQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.44

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

2.29

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.47

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

2.11

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

14.64

-10.71

CVRD vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVRD на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVRD и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CVRDQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.44

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.77

-0.30

Корреляция

Корреляция между CVRD и QMAR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CVRD и QMAR

Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
CVRD
Madison Covered Call ETF
7.85%7.63%15.70%1.50%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CVRD и QMAR

Максимальная просадка CVRD за все время составила -17.95%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRD и QMAR.


Загрузка...

Показатели просадок


CVRDQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.95%

-19.83%

+1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-9.23%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-0.32%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-3.39%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.33%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CVRD и QMAR

Текущая волатильность для Madison Covered Call ETF (CVRD) составляет 3.35%, в то время как у FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что CVRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CVRDQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.53%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

4.65%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

13.26%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.98%

14.04%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.98%

14.02%

-2.04%