Сравнение CVRD с QMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Covered Call ETF (CVRD) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).
CVRD и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVRD - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CVRD и QMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVRD и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | -1.23% | 5.94% | 4.90% | 5.15% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 2.45% | 10.89% | 16.11% | 6.92% |
Доходность по периодам
С начала года, CVRD показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.
CVRD
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 9.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVRD и QMAR
И CVRD, и QMAR имеют комиссию равную 0.90%.
Доходность на риск
CVRD vs. QMAR — Ранг доходности на риск
CVRD
QMAR
Сравнение CVRD c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVRD | QMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.44 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 2.29 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.47 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.11 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 14.64 | -10.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVRD | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.44 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.77 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между CVRD и QMAR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVRD и QMAR
Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | 7.85% | 7.63% | 15.70% | 1.50% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CVRD и QMAR
Максимальная просадка CVRD за все время составила -17.95%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRD и QMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVRD | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.95% | -19.83% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -9.23% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -0.32% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -3.39% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.33% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVRD и QMAR
Текущая волатильность для Madison Covered Call ETF (CVRD) составляет 3.35%, в то время как у FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что CVRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVRD | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 3.53% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 4.65% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 13.26% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.98% | 14.04% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.98% | 14.02% | -2.04% |