Сравнение CVRD с FTAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Covered Call ETF (CVRD) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG).
CVRD и FTAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVRD - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CVRD и FTAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVRD и FTAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | -1.23% | 5.94% | 4.90% | 5.15% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 12.78% | 14.82% | -6.72% | -3.06% |
Доходность по периодам
С начала года, CVRD показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%.
CVRD
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTAG
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 16.01%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 5.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVRD и FTAG
CVRD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FTAG в 0.70%.
Доходность на риск
CVRD vs. FTAG — Ранг доходности на риск
CVRD
FTAG
Сравнение CVRD c FTAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVRD | FTAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.35 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.98 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.17 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 6.62 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVRD | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.35 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | -0.33 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между CVRD и FTAG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVRD и FTAG
Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности FTAG в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | 7.85% | 7.63% | 15.70% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 1.35% | 1.39% | 2.89% | 3.68% | 1.77% | 1.58% | 1.72% | 2.33% | 2.16% | 1.26% | 0.61% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок CVRD и FTAG
Максимальная просадка CVRD за все время составила -17.95%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRD и FTAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVRD | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.95% | -90.89% | +72.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -11.00% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -78.19% | +74.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -71.17% | +69.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.68% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVRD и FTAG
Текущая волатильность для Madison Covered Call ETF (CVRD) составляет 3.35%, в то время как у First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что CVRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVRD | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 4.93% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 10.75% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 17.49% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.98% | 17.38% | -5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.98% | 19.92% | -7.94% |