Сравнение CVRD с BUFX
CVRD (Madison Covered Call ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - CVRD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Madison, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVRD charges 0.90%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности CVRD и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVRD показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
CVRD
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 9.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVRD и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | 2.84% | 4.47% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between CVRD and BUFX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVRD vs. BUFX — Ранг доходности на риск
CVRD
BUFX
Сравнение CVRD c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVRD | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVRD | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 2.68 | -2.10 |
Просадки
Сравнение просадок CVRD и BUFX
Максимальная просадка CVRD за все время составила -17.95%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRD и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVRD | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.95% | -2.87% | -15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -0.07% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -0.24% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVRD и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVRD | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.71% | 3.98% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.82% | 3.98% | +7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.82% | 3.98% | +7.84% |
Сравнение комиссий CVRD и BUFX
CVRD берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVRD и BUFX
Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVRD Madison Covered Call ETF | 7.54% | 7.63% | 15.70% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
CVRD and BUFX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CVRD is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVRD is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
CVRD has the higher dividend yield at 7.54%, compared with 0.00% for BUFX.
CVRD is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Madison and First Trust. Their fees differ too: 0.90% for CVRD and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для CVRD и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор