Сравнение CVRD с AVIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Covered Call ETF (CVRD) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE).
CVRD и AVIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVRD - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CVRD и AVIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVRD и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | -1.23% | 5.94% | 4.90% | 5.15% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 11.28% | 11.37% | 6.17% | 2.36% |
Доходность по периодам
С начала года, CVRD показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 11.28%.
CVRD
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVRD и AVIE
CVRD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Доходность на риск
CVRD vs. AVIE — Ранг доходности на риск
CVRD
AVIE
Сравнение CVRD c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVRD | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.04 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.44 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.40 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 4.02 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVRD | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.04 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.06 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между CVRD и AVIE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVRD и AVIE
Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности AVIE в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | 7.85% | 7.63% | 15.70% | 1.50% | 0.00% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.47% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок CVRD и AVIE
Максимальная просадка CVRD за все время составила -17.95%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRD и AVIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVRD | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.95% | -12.39% | -5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -11.53% | -0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -2.09% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -3.10% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 4.02% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVRD и AVIE
Madison Covered Call ETF (CVRD) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что CVRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVRD | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 3.07% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 7.36% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 14.66% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.98% | 13.10% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.98% | 13.10% | -1.12% |