Сравнение CVNY с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
CVNY и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2025 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CVNY и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVNY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -22.51% | 54.11% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -0.94% | 8.49% |
Доходность по периодам
С начала года, CVNY показывает доходность -22.51%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -0.94%.
CVNY
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- -22.51%
- 6 месяцев
- -16.46%
- 1 год
- 36.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 13.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVNY и IVVW
CVNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
CVNY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
CVNY
IVVW
Сравнение CVNY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.88 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.39 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.25 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 7.45 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.88 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.88 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между CVNY и IVVW составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNY и IVVW
Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 122.75%, что больше доходности IVVW в 20.24%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 122.75% | 80.86% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 20.24% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок CVNY и IVVW
Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVNY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -16.79% | -26.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.27% | -7.71% | -28.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.27% | -2.71% | -27.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -1.87% | -10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.69% | 1.89% | +11.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNY и IVVW
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) имеет более высокую волатильность в 14.56% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что CVNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVNY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.56% | 4.47% | +10.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.92% | 6.63% | +33.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.67% | 15.56% | +41.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.86% | 13.09% | +46.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.86% | 13.09% | +46.77% |