Сравнение CVNY с IVVW
CVNY (YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. CVNY is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, CVNY returned -2.56% vs 18.63% for IVVW. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CVNY charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности CVNY и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNY показывает доходность -18.76%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 3.49%.
CVNY
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -11.51%
- С начала года
- -18.76%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVNY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -18.76% | 54.11% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 3.49% | 8.49% |
Correlation
The correlation between CVNY and IVVW is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
CVNY
IVVW
Сравнение CVNY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.55 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 3.22 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 17.67 | -17.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 2.47 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.01 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок CVNY и IVVW
Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -16.79% | -26.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.27% | -5.81% | -30.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.89% | -1.56% | -25.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.47% | -1.75% | -11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.02% | 1.06% | +14.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNY и IVVW
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) имеет более высокую волатильность в 14.45% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что CVNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.45% | 2.02% | +12.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.98% | 6.29% | +30.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.51% | 7.57% | +41.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.27% | 12.68% | +45.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.27% | 12.68% | +45.59% |
Сравнение комиссий CVNY и IVVW
CVNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNY и IVVW
Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 108.47%, что больше доходности IVVW в 19.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 108.47% | 80.86% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.96% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
CVNY and IVVW have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNY has higher volatility (14.45%) compared to IVVW (2.02%). In terms of maximum drawdown, CVNY dropped -43.27% vs IVVW's -16.79%.
On 1-year performance, IVVW leads with 18.63% vs -2.56% for CVNY. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 18.63% return vs -2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for CVNY.
CVNY has the higher dividend yield at 108.47%, compared with 19.96% for IVVW.
They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for CVNY and 0.25% for IVVW.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNY и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор