Сравнение CVNX с SMST
CVNX (Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - CVNX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, CVNX returned -26.14% vs 236.89% for SMST. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. CVNX charges 1.31%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности CVNX и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNX показывает доходность -46.52%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -5.14%.
CVNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -46.52%
- 6 месяцев
- -51.31%
- 1 год
- -26.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 18.45%
- 1 месяц
- 181.70%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 236.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVNX и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | -46.52% | 29.94% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -5.14% | 201.40% |
Correlation
The correlation between CVNX and SMST is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNX vs. SMST — Ранг доходности на риск
CVNX
SMST
Сравнение CVNX c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNX | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.79 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 5.52 | -6.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVNX и SMST
Максимальная просадка CVNX за все время составила -69.62%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNX и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNX | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.62% | -99.25% | +29.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -85.39% | +15.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.59% | -96.27% | +38.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -90.74% | +59.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.56% | 43.15% | -4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNX и SMST
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) составляет 23.33%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 46.13%. Это указывает на то, что CVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNX | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.33% | 46.13% | -22.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.66% | 130.40% | -46.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.72% | 146.32% | -29.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.20% | 167.25% | -52.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.20% | 167.25% | -52.05% |
Сравнение комиссий CVNX и SMST
CVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNX и SMST
Ни CVNX, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CVNX and SMST have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (46.13%) compared to CVNX (23.33%). In terms of maximum drawdown, CVNX dropped -69.62% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 236.89% vs -26.14% for CVNX. On fees, SMST is cheaper at 1.29% per year. On volatility, CVNX has been the lower-risk option at 23.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 236.89% return vs -26.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMST is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.31% for CVNX.
CVNX and SMST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CVNX is categorized as Leveraged Equities, while SMST is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.31% for CVNX and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNX и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор