Сравнение CVNX с QQQT
CVNX (Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF) and QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - CVNX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while QQQT is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, CVNX returned -44.41% vs 28.64% for QQQT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CVNX charges 1.31%/yr vs 1.05%/yr for QQQT.
Доходность
Сравнение доходности CVNX и QQQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNX показывает доходность -51.18%, что значительно ниже, чем у QQQT с доходностью 13.60%.
CVNX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -30.08%
- С начала года
- -51.18%
- 6 месяцев
- -47.27%
- 1 год
- -44.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQT
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 13.60%
- 6 месяцев
- 11.34%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVNX и QQQT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | -51.18% | 31.03% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 13.60% | 14.07% |
Correlation
The correlation between CVNX and QQQT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNX vs. QQQT — Ранг доходности на риск
CVNX
QQQT
Сравнение CVNX c QQQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNX | QQQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.36 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.26 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 7.90 | -9.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNX | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 1.88 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.82 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок CVNX и QQQT
Максимальная просадка CVNX за все время составила -69.62%, что больше максимальной просадки QQQT в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNX и QQQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNX | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.62% | -22.50% | -47.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -12.73% | -56.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.28% | -5.18% | -56.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.75% | -4.00% | -25.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.54% | 3.63% | +32.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNX и QQQT
Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) имеет более высокую волатильность в 31.27% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что CVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNX | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.27% | 6.31% | +24.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.74% | 12.21% | +75.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.64% | 15.37% | +103.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.95% | 20.49% | +97.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.95% | 20.49% | +97.46% |
Сравнение комиссий CVNX и QQQT
CVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QQQT в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNX и QQQT
CVNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 20.15% | 21.27% | 10.35% |
Часто задаваемые вопросы
CVNX and QQQT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNX has higher volatility (31.27%) compared to QQQT (6.31%). In terms of maximum drawdown, CVNX dropped -69.62% vs QQQT's -22.50%.
On 1-year performance, QQQT leads with 28.64% vs -44.41% for CVNX. On fees, QQQT is cheaper at 1.05% per year. On volatility, QQQT has been the lower-risk option at 6.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQT has performed better with a 28.64% return vs -44.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQT is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.31% for CVNX.
QQQT has the higher dividend yield at 20.15%, compared with 0.00% for CVNX.
CVNX is categorized as Leveraged Equities, while QQQT is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.31% for CVNX and 1.05% for QQQT.
QQQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNX и QQQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор