Сравнение CVNX с GLDY
CVNX (Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - CVNX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, CVNX returned -44.41% vs 10.32% for GLDY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. CVNX charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.
Доходность
Сравнение доходности CVNX и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNX показывает доходность -51.18%, что значительно ниже, чем у GLDY с доходностью -5.06%.
CVNX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -30.08%
- С начала года
- -51.18%
- 6 месяцев
- -47.27%
- 1 год
- -44.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -3.13%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVNX и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | -51.18% | 31.03% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -5.06% | 17.05% |
Correlation
The correlation between CVNX and GLDY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNX vs. GLDY — Ранг доходности на риск
CVNX
GLDY
Сравнение CVNX c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNX | GLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.12 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.67 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 1.80 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNX | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.52 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.41 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок CVNX и GLDY
Максимальная просадка CVNX за все время составила -69.62%, что больше максимальной просадки GLDY в -15.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNX и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNX | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.62% | -15.57% | -54.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -15.57% | -54.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.28% | -15.57% | -45.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.75% | -3.98% | -25.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.54% | 5.75% | +30.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNX и GLDY
Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) имеет более высокую волатильность в 31.27% по сравнению с Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что CVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNX | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.27% | 4.94% | +26.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.74% | 18.56% | +69.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.64% | 20.12% | +98.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.95% | 19.75% | +98.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.95% | 19.75% | +98.20% |
Сравнение комиссий CVNX и GLDY
CVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNX и GLDY
CVNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.65%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | 0.00% | 0.00% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 48.65% | 37.38% |
Часто задаваемые вопросы
CVNX and GLDY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNX has higher volatility (31.27%) compared to GLDY (4.94%). In terms of maximum drawdown, CVNX dropped -69.62% vs GLDY's -15.57%.
On 1-year performance, GLDY leads with 10.32% vs -44.41% for CVNX. On fees, GLDY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, GLDY has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLDY has performed better with a 10.32% return vs -44.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for CVNX.
GLDY has the higher dividend yield at 48.65%, compared with 0.00% for CVNX.
CVNX is categorized as Leveraged Equities, while GLDY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.31% for CVNX and 0.99% for GLDY.
GLDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNX и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор