Сравнение CVNX с GLDY
CVNX (Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - CVNX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, CVNX returned -26.14% vs 2.54% for GLDY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. CVNX charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.
Доходность
Сравнение доходности CVNX и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNX показывает доходность -46.52%, что значительно ниже, чем у GLDY с доходностью -10.89%.
CVNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -46.52%
- 6 месяцев
- -51.31%
- 1 год
- -26.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- -10.89%
- 6 месяцев
- -13.79%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVNX и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | -46.52% | 29.94% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -10.89% | 17.39% |
Correlation
The correlation between CVNX and GLDY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNX vs. GLDY — Ранг доходности на риск
CVNX
GLDY
Сравнение CVNX c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNX | GLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.05 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.10 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 0.36 | -1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVNX и GLDY
Максимальная просадка CVNX за все время составила -69.62%, что больше максимальной просадки GLDY в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNX и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNX | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.62% | -25.90% | -43.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -25.90% | -43.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.59% | -20.76% | -36.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -4.58% | -26.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.56% | 7.15% | +31.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNX и GLDY
Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) имеет более высокую волатильность в 23.33% по сравнению с Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) с волатильностью 15.17%. Это указывает на то, что CVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNX | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.33% | 15.17% | +8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.66% | 23.43% | +60.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.72% | 24.79% | +91.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.20% | 23.39% | +91.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.20% | 23.39% | +91.81% |
Сравнение комиссий CVNX и GLDY
CVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNX и GLDY
CVNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 53.62%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | 0.00% | 0.00% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 53.62% | 37.38% |
Часто задаваемые вопросы
CVNX and GLDY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNX has higher volatility (23.33%) compared to GLDY (15.17%). In terms of maximum drawdown, CVNX dropped -69.62% vs GLDY's -25.90%.
On 1-year performance, GLDY leads with 2.54% vs -26.14% for CVNX. On fees, GLDY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, GLDY has been the lower-risk option at 15.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLDY has performed better with a 2.54% return vs -26.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for CVNX.
GLDY has the higher dividend yield at 53.62%, compared with 0.00% for CVNX.
CVNX is categorized as Leveraged Equities, while GLDY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.31% for CVNX and 0.99% for GLDY.
GLDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNX и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор