Сравнение CVNA с QQQ
CVNA (Carvana Co.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, CVNA returned 0.10%/yr vs 14.96%/yr for QQQ. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CVNA и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNA показывает доходность -17.68%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%.
CVNA
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- -11.61%
- С начала года
- -17.68%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- 97.00%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 41.96%
QQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 18.69%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 20.75%
- Всё время*
- 10.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CVNA Carvana Co. | $811.04M | $690.21M | $716.22M |
| $34.07B | $28.96B | $31.85B |
Сравнение доходности по годам CVNA и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNA Carvana Co. | -17.68% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 160.23% | 181.41% | 71.08% | 41.63% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.04% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 15.55% |
Correlation
The correlation between CVNA and QQQ is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.47 |
The correlation between CVNA and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNA vs. QQQ — Ранг доходности на риск
CVNA
QQQ
Сравнение CVNA c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNA | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.26 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.40 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 7.62 | -7.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVNA и QQQ
Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNA | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.99% | -82.97% | -16.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.21% | -11.96% | -29.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.47% | -22.77% | -30.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.99% | -35.12% | -63.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.39% | -3.76% | -23.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.12% | -32.61% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.92% | 3.77% | +18.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNA и QQQ
Carvana Co. (CVNA) имеет более высокую волатильность в 18.10% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что CVNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNA | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.10% | 7.44% | +10.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.29% | 16.38% | +26.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.46% | 19.56% | +40.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.71% | 22.97% | +88.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.89% | 22.53% | +76.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNA и QQQ
CVNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNA Carvana Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.42% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
CVNA and QQQ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNA has higher volatility (18.10%) compared to QQQ (7.44%). In terms of maximum drawdown, CVNA dropped -98.99% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNA и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор