Сравнение CVNA с AVGX
CVNA (Carvana Co.) is a stock, while AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Over the past year, CVNA returned -6.43% vs 156.34% for AVGX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVNA и AVGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNA показывает доходность -24.59%, что значительно ниже, чем у AVGX с доходностью 69.89%.
CVNA
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -15.48%
- С начала года
- -24.59%
- 6 месяцев
- -19.43%
- 1 год
- -6.43%
- 3 года*
- 172.78%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- —
AVGX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 29.49%
- С начала года
- 69.89%
- 6 месяцев
- 35.83%
- 1 год
- 156.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVNA и AVGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CVNA Carvana Co. | -24.59% | 107.52% | 32.90% |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 69.89% | 46.98% | 69.92% |
Correlation
The correlation between CVNA and AVGX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNA vs. AVGX — Ранг доходности на риск
CVNA
AVGX
Сравнение CVNA c AVGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNA | AVGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.31 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.91 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 6.49 | -6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNA | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.83 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.21 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок CVNA и AVGX
Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, что больше максимальной просадки AVGX в -70.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и AVGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNA | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.99% | -70.97% | -28.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.21% | -54.09% | +12.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.48% | -0.83% | -32.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.11% | -22.71% | -15.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.24% | 24.20% | -5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNA и AVGX
Текущая волатильность для Carvana Co. (CVNA) составляет 15.52%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) волатильность равна 23.50%. Это указывает на то, что CVNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNA | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.52% | 23.50% | -7.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.03% | 61.90% | -18.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.47% | 85.97% | -26.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.18% | 104.65% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.27% | 104.65% | -5.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNA и AVGX
CVNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 0.97% | 1.65% | 0.81% |
CVNA Carvana Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CVNA and AVGX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGX has higher volatility (23.50%) compared to CVNA (15.52%). In terms of maximum drawdown, CVNA dropped -98.99% vs AVGX's -70.97%.
AVGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNA и AVGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор