Сравнение CVMIX с CCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX).
CVMIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2012 г.. CCLAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности CVMIX и CCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVMIX и CCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVMIX Calvert Emerging Markets Equity Fund | 2.82% | 36.77% | 6.37% | 4.74% | -22.57% | -7.43% | 24.88% | 22.65% | -15.23% | 44.71% |
CCLAX Calvert Conservative Allocation Fund | -1.69% | 10.23% | 6.39% | 10.07% | -14.32% | 7.73% | 12.18% | 15.62% | -2.96% | 8.28% |
Доходность по периодам
С начала года, CVMIX показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у CCLAX с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции CVMIX превзошли акции CCLAX по среднегодовой доходности: 8.11% против 5.19% соответственно.
CVMIX
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 36.12%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 8.11%
CCLAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 5.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVMIX и CCLAX
CVMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CCLAX в 0.41%.
Доходность на риск
CVMIX vs. CCLAX — Ранг доходности на риск
CVMIX
CCLAX
Сравнение CVMIX c CCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVMIX | CCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.10 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.56 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.22 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.47 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | 5.82 | +4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVMIX | CCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.10 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.41 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.78 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.80 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между CVMIX и CCLAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVMIX и CCLAX
Дивидендная доходность CVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности CCLAX в 3.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVMIX Calvert Emerging Markets Equity Fund | 2.19% | 2.26% | 0.63% | 0.92% | 0.79% | 0.76% | 0.41% | 0.68% | 1.24% | 0.27% | 0.84% | 1.26% |
CCLAX Calvert Conservative Allocation Fund | 3.33% | 3.31% | 3.37% | 3.24% | 2.22% | 5.37% | 4.16% | 4.14% | 4.83% | 2.22% | 3.52% | 5.82% |
Просадки
Сравнение просадок CVMIX и CCLAX
Максимальная просадка CVMIX за все время составила -43.96%, что больше максимальной просадки CCLAX в -23.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMIX и CCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVMIX | CCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.96% | -23.98% | -19.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -5.03% | -9.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.71% | -18.86% | -21.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.96% | -18.86% | -25.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.20% | -3.72% | -8.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -2.87% | -11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 1.27% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVMIX и CCLAX
Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что CVMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVMIX | CCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 2.82% | +7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 4.11% | +10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 6.71% | +12.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 7.04% | +10.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 6.70% | +11.45% |