PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CVMC с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVMC с VFMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CVMC (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CVMC is passively managed, while VFMV is actively managed. Over the past 3 years, CVMC returned 14.91%/yr vs 14.57%/yr for VFMV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CVMC charges 0.15%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности CVMC и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVMC показывает доходность 19.47%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 10.18%.

CVMC

1 день
0.86%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
13.84%
С начала года
19.47%
1 год
26.64%
3 года*
14.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMV

1 день
1.25%
1 месяц
1.79%
6 месяцев
7.14%
С начала года
10.18%
1 год
14.10%
3 года*
14.57%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVMC и VFMV

2026 (YTD)202520242023
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		19.47%9.52%12.57%6.14%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		10.18%10.52%16.91%6.76%

Correlation

The correlation between CVMC and VFMV is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.83

The correlation between CVMC and VFMV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVMC и VFMV

Секторы
CVMC
VFMV

Промышленность

19.3%
10.1%

Технологии

16.3%
25.1%

Финансовые услуги

15.8%
10.6%

Здравоохранение

13.1%
10.1%

Потребительский циклический сектор

9.1%
6.9%

Недвижимость

7.8%
6.4%

Коммунальные услуги

5.9%
6.7%

Потребительский защитный сектор

5.6%
9.5%

Сырьевые материалы

3.6%

-

Коммуникационные услуги

2.3%
10.7%

Энергетика

0.7%
3.9%

Промышленность

CVMC
19.3%
VFMV
10.1%

Технологии

CVMC
16.3%
VFMV
25.1%

Финансовые услуги

CVMC
15.8%
VFMV
10.6%

Здравоохранение

CVMC
13.1%
VFMV
10.1%

Потребительский циклический сектор

CVMC
9.1%
VFMV
6.9%

Недвижимость

CVMC
7.8%
VFMV
6.4%

Коммунальные услуги

CVMC
5.9%
VFMV
6.7%

Потребительский защитный сектор

CVMC
5.6%
VFMV
9.5%

Сырьевые материалы

CVMC
3.6%
VFMV

-

Коммуникационные услуги

CVMC
2.3%
VFMV
10.7%

Энергетика

CVMC
0.7%
VFMV
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с CVMC:
CVMC с NUMGCVMC с FLQMCVMC с SDGCVMC с VFIAXCVMC с ESGVCVMC с XMMOCVMC с CDEI
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Доходность на риск

CVMC vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVMC
Ранг доходности на риск CVMC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVMC c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVMCVFMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.61

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.34

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.36

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

9.07

+2.40

CVMC vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVMC на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMV равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVMC и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVMC и VFMV

Максимальная просадка CVMC за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMC и VFMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVMCVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-33.64%

+11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-6.00%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.53%

-10.35%

-12.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

0.00%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-3.60%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.56%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CVMC и VFMV

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что CVMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVMCVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

2.46%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

6.44%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

8.79%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

11.76%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

14.18%

+2.25%

Сравнение комиссий CVMC и VFMV

CVMC берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVMC и VFMV

Дивидендная доходность CVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VFMV в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		1.18%1.39%1.21%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.76%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Часто задаваемые вопросы

CVMC and VFMV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVMC has higher volatility (3.07%) compared to VFMV (2.46%). In terms of maximum drawdown, CVMC dropped -22.53% vs VFMV's -33.64%.

On 3-year performance, CVMC leads with 14.91% vs 14.57% for VFMV. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVMC has performed better with a 14.91% return vs 14.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for CVMC.

VFMV has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.18% for CVMC.

They also come from different issuers: Calvert and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for CVMC and 0.13% for VFMV.

CVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVMC и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор