Сравнение CVMC с RSHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Tema American Reshoring ETF (RSHO).
CVMC и RSHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVMC - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CVMC и RSHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVMC и RSHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF | 1.05% | 9.52% | 12.57% | 13.84% |
RSHO Tema American Reshoring ETF | 14.23% | 19.23% | 17.28% | 28.26% |
Доходность по периодам
С начала года, CVMC показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 14.23%.
CVMC
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSHO
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- 14.23%
- 6 месяцев
- 17.82%
- 1 год
- 48.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVMC и RSHO
CVMC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.
Доходность на риск
CVMC vs. RSHO — Ранг доходности на риск
CVMC
RSHO
Сравнение CVMC c RSHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVMC | RSHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.89 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.62 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 3.40 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 12.46 | -7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVMC | RSHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.89 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.29 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между CVMC и RSHO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVMC и RSHO
Дивидендная доходность CVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности RSHO в 0.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF | 1.34% | 1.39% | 1.21% | 1.00% |
RSHO Tema American Reshoring ETF | 0.26% | 0.30% | 0.26% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок CVMC и RSHO
Максимальная просадка CVMC за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMC и RSHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVMC | RSHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.53% | -27.31% | +4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -14.64% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -8.85% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -4.44% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.99% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVMC и RSHO
Текущая волатильность для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) составляет 5.72%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что CVMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVMC | RSHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 10.84% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 17.70% | -7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 25.98% | -6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 21.92% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 21.92% | -5.38% |