Сравнение CVMC с PWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC).
CVMC и PWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVMC - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. PWC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Market Intellidex Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CVMC и PWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVMC и PWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF | 1.05% | 9.52% | 12.57% | 4.40% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 2.87% | 6.15% | 17.46% | 11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, CVMC показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у PWC с доходностью 2.87%.
CVMC
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWC
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVMC и PWC
CVMC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PWC в 0.60%.
Доходность на риск
CVMC vs. PWC — Ранг доходности на риск
CVMC
PWC
Сравнение CVMC c PWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVMC | PWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.48 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.77 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.11 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.60 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 2.73 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVMC | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.48 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.11 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между CVMC и PWC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVMC и PWC
Дивидендная доходность CVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности PWC в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF | 1.34% | 1.39% | 1.21% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок CVMC и PWC
Максимальная просадка CVMC за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки PWC в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMC и PWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVMC | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.53% | -78.13% | +55.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -11.26% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -5.11% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -36.46% | +32.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.47% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVMC и PWC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Invesco Dynamic Market ETF (PWC) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что CVMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVMC | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 3.09% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 7.37% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 14.24% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 16.28% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 18.84% | -2.30% |