Сравнение CVMC с OPTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ).
CVMC и OPTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVMC - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. OPTZ - это пассивный фонд от Optimize, который отслеживает доходность Optimize Strategy Index. Фонд был запущен 23 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CVMC и OPTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVMC и OPTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF | 1.05% | 9.52% | 9.51% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 1.93% | 22.83% | 16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, CVMC показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 1.93%.
CVMC
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPTZ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVMC и OPTZ
CVMC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии OPTZ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CVMC vs. OPTZ — Ранг доходности на риск
CVMC
OPTZ
Сравнение CVMC c OPTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVMC | OPTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.57 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.29 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.56 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 11.83 | -6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVMC | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.57 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.06 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между CVMC и OPTZ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVMC и OPTZ
Дивидендная доходность CVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности OPTZ в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF | 1.34% | 1.39% | 1.21% | 1.00% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 0.57% | 0.58% | 0.32% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CVMC и OPTZ
Максимальная просадка CVMC за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMC и OPTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVMC | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.53% | -25.75% | +3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -14.58% | +0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -5.68% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -3.61% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.15% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVMC и OPTZ
Текущая волатильность для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) составляет 5.72%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что CVMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVMC | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 7.54% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 13.01% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 23.40% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 20.61% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 20.61% | -4.07% |