PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVMC с MOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVMC с MOO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CVMC (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both exchange-traded funds - CVMC is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Midcap Index, while MOO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CVMC returned 16.39%/yr vs 1.24%/yr for MOO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVMC charges 0.15%/yr vs 0.55%/yr for MOO.

Доходность

Сравнение доходности CVMC и MOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVMC показывает доходность 16.76%, что значительно выше, чем у MOO с доходностью 5.15%.

CVMC

1 день
-0.33%
1 месяц
4.42%
С начала года
16.76%
6 месяцев
15.31%
1 год
26.59%
3 года*
16.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

MOO

1 день
-0.47%
1 месяц
-4.65%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.57%
1 год
6.63%
3 года*
1.24%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVMC и MOO

2026 (YTD)202520242023
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		16.76%9.52%12.57%6.14%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		5.15%15.61%-12.43%-14.63%

Correlation

The correlation between CVMC and MOO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.65

The correlation between CVMC and MOO shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CVMC и MOO

Секторы
CVMC
MOO

Технологии

23.4%

-

Промышленность

19.9%
21.7%

Финансовые услуги

12.2%

-

Здравоохранение

10.0%
15.3%

Потребительский циклический сектор

9.7%

-

Недвижимость

6.8%

-

Коммунальные услуги

5.4%

-

Потребительский защитный сектор

5.4%
37.8%

Сырьевые материалы

2.9%
25.2%

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Энергетика

1.2%

-

Технологии

CVMC
23.4%
MOO

-

Промышленность

CVMC
19.9%
MOO
21.7%

Финансовые услуги

CVMC
12.2%
MOO

-

Здравоохранение

CVMC
10.0%
MOO
15.3%

Потребительский циклический сектор

CVMC
9.7%
MOO

-

Недвижимость

CVMC
6.8%
MOO

-

Коммунальные услуги

CVMC
5.4%
MOO

-

Потребительский защитный сектор

CVMC
5.4%
MOO
37.8%

Сырьевые материалы

CVMC
2.9%
MOO
25.2%

Коммуникационные услуги

CVMC
2.7%
MOO

-

Энергетика

CVMC
1.2%
MOO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

VanEck Agribusiness ETF

Часто сравнивают с CVMC:
CVMC с NUMGCVMC с FLQMCVMC с VFIAXCVMC с SDGCVMC с ESGVCVMC с XMMOCVMC с SCHH
Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG

Доходность на риск

CVMC vs. MOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVMC
Ранг доходности на риск CVMC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVMC c MOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVMCMOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.47

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
0.77

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.09

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

0.60

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

1.66

+9.78

CVMC vs. MOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVMC на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа MOO равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVMC и MOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVMC и MOO

Максимальная просадка CVMC за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMC и MOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVMCMOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-69.53%

+47.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-11.17%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.53%

-26.83%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-21.21%

+20.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-16.97%

+12.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

4.01%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CVMC и MOO

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с VanEck Agribusiness ETF (MOO) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что CVMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVMCMOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

3.32%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

10.83%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

14.06%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

17.13%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

18.14%

-1.60%

Сравнение комиссий CVMC и MOO

CVMC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MOO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVMC и MOO

Дивидендная доходность CVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности MOO в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		1.20%1.39%1.21%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.35%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%

Часто задаваемые вопросы

CVMC and MOO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVMC has higher volatility (5.04%) compared to MOO (3.32%). In terms of maximum drawdown, CVMC dropped -22.53% vs MOO's -69.53%.

On 3-year performance, CVMC leads with 16.39% vs 1.24% for MOO. On fees, CVMC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MOO has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVMC has performed better with a 16.39% return vs 1.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVMC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for MOO.

MOO has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.20% for CVMC.

CVMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while MOO is Large Cap Blend Equities. CVMC tracks Russell Midcap Index, while MOO tracks MVIS Global Agribusiness Index. They also come from different issuers: Calvert and VanEck. Their fees differ too: 0.15% for CVMC and 0.55% for MOO.

CVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVMC и MOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор