PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVMC с MOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVMC с MOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVMC (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both exchange-traded funds - CVMC is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Midcap Index, while MOO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CVMC returned 16.44%/yr vs 3.07%/yr for MOO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVMC charges 0.15%/yr vs 0.55%/yr for MOO.

Доходность

Сравнение доходности CVMC и MOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVMC показывает доходность 15.51%, что значительно выше, чем у MOO с доходностью 10.10%.

CVMC

1 день
-0.01%
1 месяц
6.27%
С начала года
15.51%
6 месяцев
15.72%
1 год
25.78%
3 года*
16.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

MOO

1 день
0.48%
1 месяц
-4.21%
С начала года
10.10%
6 месяцев
11.54%
1 год
13.06%
3 года*
3.07%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVMC и MOO

2026 (YTD)202520242023
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		15.51%9.52%12.57%4.40%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		10.10%15.61%-12.43%-15.37%

Correlation

The correlation between CVMC and MOO is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.65

The correlation between CVMC and MOO shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CVMC и MOO

Секторы
CVMC
MOO

Технологии

20.9%

-

Промышленность

20.6%
20.3%

Финансовые услуги

13.1%

-

Здравоохранение

10.1%
15.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Недвижимость

7.1%

-

Коммунальные услуги

6.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%
37.9%

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.6%
26.2%

Энергетика

1.1%

-

Технологии

CVMC
20.9%
MOO

-

Промышленность

CVMC
20.6%
MOO
20.3%

Финансовые услуги

CVMC
13.1%
MOO

-

Здравоохранение

CVMC
10.1%
MOO
15.4%

Потребительский циклический сектор

CVMC
10.0%
MOO

-

Недвижимость

CVMC
7.1%
MOO

-

Коммунальные услуги

CVMC
6.0%
MOO

-

Потребительский защитный сектор

CVMC
5.5%
MOO
37.9%

Коммуникационные услуги

CVMC
2.9%
MOO

-

Сырьевые материалы

CVMC
2.6%
MOO
26.2%

Энергетика

CVMC
1.1%
MOO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

VanEck Agribusiness ETF

Часто сравнивают с CVMC:
CVMC с NUMGCVMC с VFIAXCVMC с FLQMCVMC с SDGCVMC с ESGVCVMC с XMMOCVMC с SCHH
Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG

Доходность на риск

CVMC vs. MOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVMC
Ранг доходности на риск CVMC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVMC c MOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVMCMOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
0.95

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
1.43

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

1.55

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

3.88

+7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVMC vs. MOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVMC на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа MOO равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVMC и MOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVMCMOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.95

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.22

+0.55

Просадки

Сравнение просадок CVMC и MOO

Максимальная просадка CVMC за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMC и MOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVMCMOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-69.53%

+47.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-8.45%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.53%

-26.83%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-17.50%

+17.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-16.97%

+12.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.37%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CVMC и MOO

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и VanEck Agribusiness ETF (MOO) имеют волатильность 3.95% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVMCMOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.08%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

10.57%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

13.88%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

17.12%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

18.19%

-1.73%

Сравнение комиссий CVMC и MOO

CVMC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MOO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVMC и MOO

Дивидендная доходность CVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности MOO в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		1.17%1.39%1.21%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.24%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%

Часто задаваемые вопросы

CVMC and MOO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOO has higher volatility (4.08%) compared to CVMC (3.95%). In terms of maximum drawdown, CVMC dropped -22.53% vs MOO's -69.53%.

On 3-year performance, CVMC leads with 16.44% vs 3.07% for MOO. On fees, CVMC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CVMC has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVMC has performed better with a 16.44% return vs 3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVMC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for MOO.

MOO has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.17% for CVMC.

CVMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while MOO is Large Cap Blend Equities. CVMC tracks Russell Midcap Index, while MOO tracks MVIS Global Agribusiness Index. They also come from different issuers: Calvert and VanEck. Their fees differ too: 0.15% for CVMC and 0.55% for MOO.

CVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVMC и MOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор