Сравнение CVMC с MOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и VanEck Agribusiness ETF (MOO).
CVMC и MOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVMC - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. MOO - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Agribusiness Index. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CVMC и MOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVMC и MOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF | 0.08% | 9.52% | 12.57% | 4.40% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 16.24% | 15.61% | -12.43% | -15.37% |
Доходность по периодам
С начала года, CVMC показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у MOO с доходностью 16.24%.
CVMC
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MOO
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 16.24%
- 6 месяцев
- 18.78%
- 1 год
- 27.51%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVMC и MOO
CVMC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MOO в 0.55%.
Доходность на риск
CVMC vs. MOO — Ранг доходности на риск
CVMC
MOO
Сравнение CVMC c MOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVMC | MOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.62 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.33 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.42 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 8.98 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVMC | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.62 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.24 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между CVMC и MOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVMC и MOO
Дивидендная доходность CVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности MOO в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF | 1.35% | 1.39% | 1.21% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 2.12% | 2.47% | 3.41% | 2.93% | 2.15% | 1.17% | 1.10% | 1.26% | 1.69% | 1.44% | 2.14% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок CVMC и MOO
Максимальная просадка CVMC за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMC и MOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVMC | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.53% | -69.53% | +47.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -11.13% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -12.90% | +6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -16.99% | +12.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.09% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVMC и MOO
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с VanEck Agribusiness ETF (MOO) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что CVMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVMC | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 5.47% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 10.81% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.89% | 17.03% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 17.09% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 18.20% | -1.66% |