PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVMC с FFSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVMC с FFSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVMC (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF) and FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CVMC is passively managed, while FFSM is actively managed. Over the past 3 years, CVMC returned 16.44%/yr vs 21.43%/yr for FFSM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CVMC charges 0.15%/yr vs 0.43%/yr for FFSM.

Доходность

Сравнение доходности CVMC и FFSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVMC показывает доходность 15.51%, что значительно ниже, чем у FFSM с доходностью 18.92%.

CVMC

1 день
-0.01%
1 месяц
6.27%
С начала года
15.51%
6 месяцев
15.72%
1 год
25.78%
3 года*
16.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFSM

1 день
0.16%
1 месяц
3.08%
С начала года
18.92%
6 месяцев
18.95%
1 год
38.60%
3 года*
21.43%
5 лет*
10.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVMC и FFSM

2026 (YTD)202520242023
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		15.51%9.52%12.57%4.40%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		18.92%14.89%14.38%5.97%

Correlation

The correlation between CVMC and FFSM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.94

The correlation between CVMC and FFSM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVMC и FFSM

Секторы
CVMC
FFSM

Технологии

20.9%
14.0%

Промышленность

20.6%
29.5%

Финансовые услуги

13.1%
22.7%

Здравоохранение

10.1%
9.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.2%

Недвижимость

7.1%
0.0%

Коммунальные услуги

6.0%
1.8%

Потребительский защитный сектор

5.5%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.6%
6.2%

Энергетика

1.1%
2.2%

Технологии

CVMC
20.9%
FFSM
14.0%

Промышленность

CVMC
20.6%
FFSM
29.5%

Финансовые услуги

CVMC
13.1%
FFSM
22.7%

Здравоохранение

CVMC
10.1%
FFSM
9.1%

Потребительский циклический сектор

CVMC
10.0%
FFSM
12.2%

Недвижимость

CVMC
7.1%
FFSM
0.0%

Коммунальные услуги

CVMC
6.0%
FFSM
1.8%

Потребительский защитный сектор

CVMC
5.5%
FFSM
2.3%

Коммуникационные услуги

CVMC
2.9%
FFSM

-

Сырьевые материалы

CVMC
2.6%
FFSM
6.2%

Энергетика

CVMC
1.1%
FFSM
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с CVMC:
CVMC с NUMGCVMC с VFIAXCVMC с FLQMCVMC с SDGCVMC с ESGVCVMC с XMMOCVMC с SCHH
Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FFLCFFSM с VOOFFSM с FCPGX

Доходность на риск

CVMC vs. FFSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVMC
Ранг доходности на риск CVMC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVMC c FFSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVMCFFSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.16

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.04

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.74

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

15.16

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVMC vs. FFSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVMC на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFSM равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVMC и FFSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVMCFFSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.16

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.59

+0.18

Просадки

Сравнение просадок CVMC и FFSM

Максимальная просадка CVMC за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки FFSM в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMC и FFSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVMCFFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-26.65%

+4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-10.37%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.53%

-24.78%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.57%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-7.86%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.55%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CVMC и FFSM

Текущая волатильность для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) составляет 3.95%, в то время как у Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что CVMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVMCFFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

5.70%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

13.98%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

17.96%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

20.66%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

20.57%

-4.11%

Сравнение комиссий CVMC и FFSM

CVMC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FFSM в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVMC и FFSM

Дивидендная доходность CVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности FFSM в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		1.17%1.39%1.21%1.00%0.00%0.00%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.46%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CVMC and FFSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFSM has higher volatility (5.70%) compared to CVMC (3.95%). In terms of maximum drawdown, CVMC dropped -22.53% vs FFSM's -26.65%.

On 3-year performance, FFSM leads with 21.43% vs 16.44% for CVMC. On fees, CVMC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CVMC has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FFSM has performed better with a 21.43% return vs 16.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVMC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.43% for FFSM.

CVMC has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.46% for FFSM.

They also come from different issuers: Calvert and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for CVMC and 0.43% for FFSM.

FFSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVMC и FFSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор