PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CVMC с FFSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVMC с FFSM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CVMC (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF) and FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CVMC is passively managed, while FFSM is actively managed. Over the past 3 years, CVMC returned 14.91%/yr vs 18.90%/yr for FFSM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CVMC charges 0.15%/yr vs 0.43%/yr for FFSM.

Доходность

Сравнение доходности CVMC и FFSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CVMC показывает доходность 19.47%, а FFSM немного выше – 20.41%.

CVMC

1 день
0.86%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
13.84%
С начала года
19.47%
1 год
26.64%
3 года*
14.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFSM

1 день
0.16%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
12.74%
С начала года
20.41%
1 год
34.80%
3 года*
18.90%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVMC и FFSM

2026 (YTD)202520242023
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		19.47%9.52%12.57%6.14%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		20.41%14.89%14.38%7.41%

Correlation

The correlation between CVMC and FFSM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.94

The correlation between CVMC and FFSM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVMC и FFSM

Секторы
CVMC
FFSM

Промышленность

19.3%
25.7%

Технологии

16.3%
18.5%

Финансовые услуги

15.8%
13.9%

Здравоохранение

13.1%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.6%

Недвижимость

7.8%
4.5%

Коммунальные услуги

5.9%
2.3%

Потребительский защитный сектор

5.6%
5.5%

Сырьевые материалы

3.6%
4.5%

Коммуникационные услуги

2.3%
0.6%

Энергетика

0.7%
5.1%

Промышленность

CVMC
19.3%
FFSM
25.7%

Технологии

CVMC
16.3%
FFSM
18.5%

Финансовые услуги

CVMC
15.8%
FFSM
13.9%

Здравоохранение

CVMC
13.1%
FFSM
9.8%

Потребительский циклический сектор

CVMC
9.1%
FFSM
9.6%

Недвижимость

CVMC
7.8%
FFSM
4.5%

Коммунальные услуги

CVMC
5.9%
FFSM
2.3%

Потребительский защитный сектор

CVMC
5.6%
FFSM
5.5%

Сырьевые материалы

CVMC
3.6%
FFSM
4.5%

Коммуникационные услуги

CVMC
2.3%
FFSM
0.6%

Энергетика

CVMC
0.7%
FFSM
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с CVMC:
CVMC с NUMGCVMC с FLQMCVMC с SDGCVMC с VFIAXCVMC с ESGVCVMC с XMMOCVMC с CDEI
Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FFLCFFSM с FCPGXFFSM с VOO

Доходность на риск

CVMC vs. FFSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVMC
Ранг доходности на риск CVMC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVMC c FFSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVMCFFSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.86

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.66

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.37

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

13.10

-1.63

CVMC vs. FFSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVMC на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFSM равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVMC и FFSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVMC и FFSM

Максимальная просадка CVMC за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки FFSM в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMC и FFSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVMCFFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-26.65%

+4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-10.37%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.53%

-24.78%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-3.51%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-7.72%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.66%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CVMC и FFSM

Текущая волатильность для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) составляет 3.07%, в то время как у Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что CVMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVMCFFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

4.97%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

14.85%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

18.77%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

20.77%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

20.57%

-4.14%

Сравнение комиссий CVMC и FFSM

CVMC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FFSM в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVMC и FFSM

Дивидендная доходность CVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности FFSM в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		1.18%1.39%1.21%1.00%0.00%0.00%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.44%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%

Часто задаваемые вопросы

CVMC and FFSM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFSM has higher volatility (4.97%) compared to CVMC (3.07%). In terms of maximum drawdown, CVMC dropped -22.53% vs FFSM's -26.65%.

On 3-year performance, FFSM leads with 18.90% vs 14.91% for CVMC. On fees, CVMC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CVMC has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FFSM has performed better with a 18.90% return vs 14.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVMC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.43% for FFSM.

CVMC has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.44% for FFSM.

They also come from different issuers: Calvert and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for CVMC and 0.43% for FFSM.

CVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVMC и FFSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор