PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CVMC с CVLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVMC с CVLC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CVMC (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF) and CVLC (Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF) are both exchange-traded funds - CVMC is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Midcap Index, while CVLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, CVMC returned 16.45%/yr vs 21.54%/yr for CVLC. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CVMC и CVLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVMC показывает доходность 21.74%, что значительно выше, чем у CVLC с доходностью 15.54%.

CVMC

1 день
-0.39%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
16.46%
С начала года
21.74%
1 год
27.80%
3 года*
16.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.20%

CVLC

1 день
-0.14%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
14.60%
С начала года
15.54%
1 год
26.24%
3 года*
21.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CVLC

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
$4.10M$4.03M$3.07M

CVMC

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
$310.42K$252.38K$246.93K

Сравнение доходности по годам CVMC и CVLC

2026 (YTD)202520242023
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		21.74%9.52%12.57%6.14%
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF		15.54%16.13%24.20%19.04%

Correlation

The correlation between CVMC and CVLC is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.86

The correlation between CVMC and CVLC has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVMC и CVLC

Секторы
CVMC
CVLC

Промышленность

20.1%
10.2%

Технологии

17.3%
38.1%

Финансовые услуги

15.7%
13.2%

Здравоохранение

12.8%
10.0%

Потребительский циклический сектор

9.2%
8.0%

Недвижимость

7.8%
2.8%

Коммунальные услуги

5.8%
2.3%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.7%

Сырьевые материалы

3.0%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.8%
7.4%

Энергетика

0.3%
0.4%

Промышленность

CVMC
20.1%
CVLC
10.2%

Технологии

CVMC
17.3%
CVLC
38.1%

Финансовые услуги

CVMC
15.7%
CVLC
13.2%

Здравоохранение

CVMC
12.8%
CVLC
10.0%

Потребительский циклический сектор

CVMC
9.2%
CVLC
8.0%

Недвижимость

CVMC
7.8%
CVLC
2.8%

Коммунальные услуги

CVMC
5.8%
CVLC
2.3%

Потребительский защитный сектор

CVMC
5.2%
CVLC
4.7%

Сырьевые материалы

CVMC
3.0%
CVLC
2.6%

Коммуникационные услуги

CVMC
2.8%
CVLC
7.4%

Энергетика

CVMC
0.3%
CVLC
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF

Часто сравнивают с CVMC:
CVMC с NUMGCVMC с FLQMCVMC с SDGCVMC с VFIAXCVMC с ESGVCVMC с XMMOCVMC с CDEI
Часто сравнивают с CVLC:
CVLC с ESGVCVLC с CDEICVLC с KLIPCVLC с VOOCVLC с ESGUCVLC с SCHGCVLC с VTI

Доходность на риск

CVMC vs. CVLC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CVMC
Ранг доходности на риск CVMC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CVLC
Ранг доходности на риск CVLC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CVMC c CVLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVMCCVLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.96

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.74

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.74

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

12.05

+0.05

CVMC vs. CVLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVMC на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVLC равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVMC и CVLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVMC и CVLC

Максимальная просадка CVMC за все время составила -22.53%, что больше максимальной просадки CVLC в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMC и CVLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVMCCVLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-19.92%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-9.61%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.53%

-19.92%

-2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.14%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-2.36%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.18%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CVMC и CVLC

Текущая волатильность для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) составляет 3.67%, в то время как у Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что CVMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVMCCVLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.21%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

10.86%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

13.47%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

15.57%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

15.57%

+0.81%

Сравнение комиссий CVMC и CVLC

И CVMC, и CVLC имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVMC и CVLC

Дивидендная доходность CVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности CVLC в 0.89%

ПозицияTTM202520242023
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF		0.89%1.02%1.03%0.91%
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		1.15%1.39%1.21%1.00%

Часто задаваемые вопросы

CVMC and CVLC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVLC has higher volatility (4.21%) compared to CVMC (3.67%). In terms of maximum drawdown, CVMC dropped -22.53% vs CVLC's -19.92%.

On 3-year performance, CVLC leads with 21.54% vs 16.45% for CVMC. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, CVMC has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVLC has performed better with a 21.54% return vs 16.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVMC and CVLC have the same expense ratio: 0.15% per year.

CVMC has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.89% for CVLC.

CVMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while CVLC is Large Cap Blend Equities. CVMC tracks Russell Midcap Index, while CVLC tracks Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross.

CVLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVMC и CVLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор