PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVMC с CVLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVMC с CVLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVMC (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF) and CVLC (Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF) are both exchange-traded funds - CVMC is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Midcap Index, while CVLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, CVMC returned 16.44%/yr vs 22.30%/yr for CVLC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CVMC и CVLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVMC показывает доходность 15.51%, что значительно выше, чем у CVLC с доходностью 12.35%.

CVMC

1 день
-0.01%
1 месяц
6.27%
С начала года
15.51%
6 месяцев
15.72%
1 год
25.78%
3 года*
16.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

CVLC

1 день
-0.73%
1 месяц
5.88%
С начала года
12.35%
6 месяцев
12.15%
1 год
29.31%
3 года*
22.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVMC и CVLC

2026 (YTD)202520242023
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		15.51%9.52%12.57%4.40%
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF		12.35%16.13%24.20%17.14%

Correlation

The correlation between CVMC and CVLC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.86

The correlation between CVMC and CVLC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVMC и CVLC

Секторы
CVMC
CVLC

Технологии

20.9%
39.5%

Промышленность

20.6%
9.9%

Финансовые услуги

13.1%
11.8%

Здравоохранение

10.1%
9.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%
8.7%

Недвижимость

7.1%
2.7%

Коммунальные услуги

6.0%
2.2%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.6%

Коммуникационные услуги

2.9%
8.5%

Сырьевые материалы

2.6%
2.1%

Энергетика

1.1%
0.5%

Технологии

CVMC
20.9%
CVLC
39.5%

Промышленность

CVMC
20.6%
CVLC
9.9%

Финансовые услуги

CVMC
13.1%
CVLC
11.8%

Здравоохранение

CVMC
10.1%
CVLC
9.1%

Потребительский циклический сектор

CVMC
10.0%
CVLC
8.7%

Недвижимость

CVMC
7.1%
CVLC
2.7%

Коммунальные услуги

CVMC
6.0%
CVLC
2.2%

Потребительский защитный сектор

CVMC
5.5%
CVLC
4.6%

Коммуникационные услуги

CVMC
2.9%
CVLC
8.5%

Сырьевые материалы

CVMC
2.6%
CVLC
2.1%

Энергетика

CVMC
1.1%
CVLC
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF

Часто сравнивают с CVMC:
CVMC с NUMGCVMC с VFIAXCVMC с FLQMCVMC с SDGCVMC с ESGVCVMC с XMMOCVMC с SCHH
Часто сравнивают с CVLC:
CVLC с ESGVCVLC с CDEICVLC с KLIPCVLC с VOOCVLC с SCHGCVLC с ESGUCVLC с VTI

Доходность на риск

CVMC vs. CVLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVMC
Ранг доходности на риск CVMC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CVLC
Ранг доходности на риск CVLC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVMC c CVLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVMCCVLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.36

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.26

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.06

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

14.09

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVMC vs. CVLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVMC на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVLC равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVMC и CVLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVMCCVLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.36

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.37

-0.60

Просадки

Сравнение просадок CVMC и CVLC

Максимальная просадка CVMC за все время составила -22.53%, что больше максимальной просадки CVLC в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMC и CVLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVMCCVLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-19.92%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-9.61%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.53%

-19.92%

-2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.73%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-2.41%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.09%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CVMC и CVLC

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что CVMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVMCCVLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.36%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

9.66%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

12.51%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

15.55%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

15.55%

+0.91%

Сравнение комиссий CVMC и CVLC

И CVMC, и CVLC имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVMC и CVLC

Дивидендная доходность CVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности CVLC в 0.89%

ПозицияTTM202520242023
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF		0.89%1.02%1.03%0.91%
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		1.17%1.39%1.21%1.00%

Часто задаваемые вопросы

CVMC and CVLC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVMC has higher volatility (3.95%) compared to CVLC (3.36%). In terms of maximum drawdown, CVMC dropped -22.53% vs CVLC's -19.92%.

On 3-year performance, CVLC leads with 22.30% vs 16.44% for CVMC. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, CVLC has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVLC has performed better with a 22.30% return vs 16.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVMC and CVLC have the same expense ratio: 0.15% per year.

CVMC has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.89% for CVLC.

CVMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while CVLC is Large Cap Blend Equities. CVMC tracks Russell Midcap Index, while CVLC tracks Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross.

CVLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVMC и CVLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор