PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVLVX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVLVX с VIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Value Fund (CVLVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

CVLVX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 31 авг. 2012 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CVLVX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Value Fund (CVLVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVLVX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVLVX
Cullen Value Fund		3.05%20.10%9.71%5.53%-6.37%20.49%2.06%24.86%-4.89%17.93%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.31%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Доходность по периодам

С начала года, CVLVX показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции CVLVX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 10.24% против 11.80% соответственно.

CVLVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.50%
С начала года
3.05%
6 месяцев
6.38%
1 год
23.03%
3 года*
13.01%
5 лет*
8.17%
10 лет*
10.24%

VIVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.30%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen Value Fund

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с CVLVX:
CVLVX с CUSIXCVLVX с CEMFXCVLVX с CHDEXCVLVX с CIHIXCVLVX с ENHNXCVLVX с ACIIXCVLVX с FGINX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий CVLVX и VIVIX

CVLVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

CVLVX
Cullen Value Fund
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

CVLVX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLVX
Ранг доходности на риск CVLVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLVX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLVX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLVX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Value Fund (CVLVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVLVXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.09

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.56

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.53

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

6.90

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVLVX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLVX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа VIVIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLVX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVLVXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.09

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.78

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.71

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.40

+0.25

Корреляция

Корреляция между CVLVX и VIVIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLVX и VIVIX

Дивидендная доходность CVLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности VIVIX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVLVX
Cullen Value Fund		3.68%3.43%4.92%9.40%6.48%11.24%16.67%13.16%1.68%7.81%4.07%3.03%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок CVLVX и VIVIX

Максимальная просадка CVLVX за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLVX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVLVXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-59.30%

+23.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-11.29%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-17.12%

-3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

-36.80%

+0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-4.82%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-9.31%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.50%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLVX и VIVIX

Cullen Value Fund (CVLVX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что CVLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVLVXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

3.80%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

7.69%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

14.88%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

13.92%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

16.74%

-0.30%