PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVLOX с PDSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVLOX с PDSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX).

CVLOX управляется Calamos. Фонд был запущен 8 сент. 1996 г.. PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CVLOX и PDSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVLOX и PDSYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		0.00%15.84%23.81%13.88%-22.17%15.72%31.76%2.96%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		3.75%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%

Доходность по периодам

CVLOX

1 день
3.21%
1 месяц
-6.07%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.45%
1 год
20.39%
3 года*
15.46%
5 лет*
6.87%
10 лет*
9.78%

PDSYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.20%
1 год
10.54%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Global Opportunities Fund

Principal Diversified Select Real Asset Fund

Часто сравнивают с CVLOX:
CVLOX с FNGAXCVLOX с GAOSXCVLOX с GGSIXCVLOX с CIGEXCVLOX с PFADXCVLOX с NRIIXCVLOX с CTSIX
Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с CIBFXPDSYX с FESGXPDSYX с JNSMXPDSYX с TRXAXPDSYX с FFAAXPDSYX с TZINXPDSYX с HGLB

Сравнение комиссий CVLOX и PDSYX

CVLOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии PDSYX в 1.20%.

CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund

Доходность на риск

CVLOX vs. PDSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLOX
Ранг доходности на риск CVLOX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLOX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLOX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLOX c PDSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVLOXPDSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.59

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.98

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.56

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.04

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

17.91

-10.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVLOX vs. PDSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLOX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDSYX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLOX и PDSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVLOXPDSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.59

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.69

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.56

0.00

Корреляция

Корреляция между CVLOX и PDSYX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLOX и PDSYX

Дивидендная доходность CVLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности PDSYX в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		9.08%9.10%8.15%0.61%0.00%5.71%6.11%1.28%12.65%6.04%0.68%1.28%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.78%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CVLOX и PDSYX

Максимальная просадка CVLOX за все время составила -46.61%, что больше максимальной просадки PDSYX в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLOX и PDSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVLOXPDSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.61%

-30.01%

-16.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-5.32%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-10.95%

-19.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-1.04%

-5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-4.46%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

0.61%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLOX и PDSYX

Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что CVLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVLOXPDSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

1.19%

+5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

2.28%

+8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

6.83%

+8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

6.38%

+7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

8.82%

+5.82%