PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVLC с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVLC с VUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVLC (Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - CVLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CVLC returned 22.30%/yr vs 25.93%/yr for VUG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CVLC charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности CVLC и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVLC показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.49%.

CVLC

1 день
-0.73%
1 месяц
5.88%
С начала года
12.35%
6 месяцев
12.15%
1 год
29.31%
3 года*
22.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
-1.23%
1 месяц
6.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.72%
1 год
27.84%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.11%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVLC и VUG

2026 (YTD)202520242023
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF		12.35%16.13%24.20%17.14%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.49%19.40%32.69%30.50%

Correlation

The correlation between CVLC and VUG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.91

The correlation between CVLC and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVLC и VUG

Секторы
CVLC
VUG

Технологии

39.5%
53.5%

Финансовые услуги

11.8%
4.3%

Промышленность

9.9%
3.6%

Здравоохранение

9.1%
4.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
12.2%

Коммуникационные услуги

8.5%
17.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
1.5%

Недвижимость

2.7%
1.0%

Коммунальные услуги

2.2%
0.9%

Сырьевые материалы

2.1%
0.6%

Энергетика

0.5%
0.4%

Технологии

CVLC
39.5%
VUG
53.5%

Финансовые услуги

CVLC
11.8%
VUG
4.3%

Промышленность

CVLC
9.9%
VUG
3.6%

Здравоохранение

CVLC
9.1%
VUG
4.6%

Потребительский циклический сектор

CVLC
8.7%
VUG
12.2%

Коммуникационные услуги

CVLC
8.5%
VUG
17.3%

Потребительский защитный сектор

CVLC
4.6%
VUG
1.5%

Недвижимость

CVLC
2.7%
VUG
1.0%

Коммунальные услуги

CVLC
2.2%
VUG
0.9%

Сырьевые материалы

CVLC
2.1%
VUG
0.6%

Энергетика

CVLC
0.5%
VUG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с CVLC:
CVLC с ESGVCVLC с CDEICVLC с KLIPCVLC с VOOCVLC с SCHGCVLC с ESGUCVLC с VTI
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

CVLC vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLC
Ранг доходности на риск CVLC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLC c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVLCVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.77

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.40

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

1.69

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

5.92

+8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVLC vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLC на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLC и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVLCVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.77

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.62

+0.75

Просадки

Сравнение просадок CVLC и VUG

Максимальная просадка CVLC за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLC и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVLCVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-50.68%

+30.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-16.53%

+6.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-22.85%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.51%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-7.09%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

4.71%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLC и VUG

Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) составляет 3.36%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что CVLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVLCVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.83%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

12.11%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

15.84%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

22.22%

-6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

21.44%

-5.89%

Сравнение комиссий CVLC и VUG

CVLC берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLC и VUG

Дивидендная доходность CVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF		0.89%1.02%1.03%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

CVLC and VUG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (3.83%) compared to CVLC (3.36%). In terms of maximum drawdown, CVLC dropped -19.92% vs VUG's -50.68%.

On 3-year performance, VUG leads with 25.93% vs 22.30% for CVLC. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, CVLC has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VUG has performed better with a 25.93% return vs 22.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for CVLC.

CVLC has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.37% for VUG.

CVLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. CVLC tracks Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: Calvert and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for CVLC and 0.03% for VUG.

CVLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVLC и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор