PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CVLC с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVLC с TOLZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CVLC (Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - CVLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross, while TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CVLC returned 19.73%/yr vs 14.46%/yr for TOLZ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CVLC charges 0.15%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.

Доходность

Сравнение доходности CVLC и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVLC показывает доходность 12.10%, что значительно ниже, чем у TOLZ с доходностью 13.47%.

CVLC

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
10.12%
С начала года
12.10%
1 год
22.96%
3 года*
19.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

TOLZ

1 день
0.49%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
12.48%
С начала года
13.47%
1 год
17.92%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.04%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVLC и TOLZ

2026 (YTD)202520242023
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF		12.10%16.13%24.20%19.04%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		13.47%14.76%11.67%0.61%

Correlation

The correlation between CVLC and TOLZ is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.37

Over the past year, the correlation between CVLC and TOLZ has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CVLC и TOLZ

Секторы
CVLC
TOLZ

Технологии

39.8%
0.4%

Финансовые услуги

12.0%
2.0%

Промышленность

10.2%
5.5%

Здравоохранение

9.2%

-

Потребительский циклический сектор

8.8%
0.8%

Коммуникационные услуги

8.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.4%

Недвижимость

2.7%
7.2%

Сырьевые материалы

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.7%
24.2%

Энергетика

0.4%
35.2%

Технологии

CVLC
39.8%
TOLZ
0.4%

Финансовые услуги

CVLC
12.0%
TOLZ
2.0%

Промышленность

CVLC
10.2%
TOLZ
5.5%

Здравоохранение

CVLC
9.2%
TOLZ

-

Потребительский циклический сектор

CVLC
8.8%
TOLZ
0.8%

Коммуникационные услуги

CVLC
8.7%
TOLZ

-

Потребительский защитный сектор

CVLC
4.6%
TOLZ
4.4%

Недвижимость

CVLC
2.7%
TOLZ
7.2%

Сырьевые материалы

CVLC
2.0%
TOLZ

-

Коммунальные услуги

CVLC
1.7%
TOLZ
24.2%

Энергетика

CVLC
0.4%
TOLZ
35.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с CVLC:
CVLC с ESGVCVLC с KLIPCVLC с CDEICVLC с VOOCVLC с ESGUCVLC с SCHGCVLC с VTI
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BPTOLZ с BN

Доходность на риск

CVLC vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLC
Ранг доходности на риск CVLC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLC c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVLCTOLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.70

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.45

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.48

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.65

9.77

+0.89

CVLC vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLC на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOLZ равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLC и TOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVLC и TOLZ

Максимальная просадка CVLC за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLC и TOLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVLCTOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-39.33%

+19.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-5.18%

-4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-11.94%

-7.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-1.24%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-6.59%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.84%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLC и TOLZ

Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) составляет 3.36%, в то время как у ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что CVLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVLCTOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.65%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

8.69%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

10.60%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

14.03%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

16.22%

-0.67%

Сравнение комиссий CVLC и TOLZ

CVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TOLZ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLC и TOLZ

Дивидендная доходность CVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности TOLZ в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF		0.92%1.02%1.03%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		2.94%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

CVLC and TOLZ have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOLZ has higher volatility (3.65%) compared to CVLC (3.36%). In terms of maximum drawdown, CVLC dropped -19.92% vs TOLZ's -39.33%.

On 3-year performance, CVLC leads with 19.73% vs 14.46% for TOLZ. On fees, CVLC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CVLC has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVLC has performed better with a 19.73% return vs 14.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVLC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for TOLZ.

TOLZ has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 0.92% for CVLC.

CVLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while TOLZ is Industrials Equities. CVLC tracks Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross, while TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. They also come from different issuers: Calvert and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for CVLC and 0.46% for TOLZ.

CVLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVLC и TOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор