Сравнение CVLC с SPXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).
CVLC и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVLC - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CVLC и SPXM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVLC и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF | -4.76% | 10.04% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Доходность по периодам
CVLC
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVLC и SPXM
CVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Доходность на риск
CVLC vs. SPXM — Ранг доходности на риск
CVLC
SPXM
Сравнение CVLC c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVLC | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVLC | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.83 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между CVLC и SPXM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVLC и SPXM
Дивидендная доходность CVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF | 1.05% | 1.02% | 1.03% | 0.91% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CVLC и SPXM
Максимальная просадка CVLC за все время составила -19.92%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLC и SPXM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVLC | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.92% | -5.08% | -14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -0.75% | -6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -0.80% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVLC и SPXM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVLC | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 9.38% | +9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 9.38% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 9.38% | +6.30% |