Сравнение CVLC с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и SPDR Gold Shares (GLD).
CVLC и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVLC - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CVLC и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVLC и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF | -4.76% | 16.13% | 24.20% | 17.14% |
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 5.23% |
Доходность по периодам
С начала года, CVLC показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%.
CVLC
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVLC и GLD
CVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
CVLC vs. GLD — Ранг доходности на риск
CVLC
GLD
Сравнение CVLC c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVLC | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.79 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.21 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.68 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 9.90 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVLC | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.79 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.62 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между CVLC и GLD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVLC и GLD
Дивидендная доходность CVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF | 1.05% | 1.02% | 1.03% | 0.91% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CVLC и GLD
Максимальная просадка CVLC за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLC и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVLC | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.92% | -45.56% | +25.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -19.21% | +6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -13.23% | +6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -16.17% | +13.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 5.20% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVLC и GLD
Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) составляет 5.63%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что CVLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVLC | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 11.06% | -5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 24.30% | -14.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 27.80% | -8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 17.74% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 15.87% | -0.19% |