PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CVLC с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CVLC и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVLC и GLD


2026 (YTD)202520242023
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
-4.76%16.13%24.20%17.14%
GLD
SPDR Gold Shares
8.57%63.68%26.66%5.23%

Доходность по периодам

С начала года, CVLC показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%.


CVLC

1 день
3.04%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-1.68%
1 год
17.36%
3 года*
17.40%
5 лет*
10 лет*

GLD

1 день
3.79%
1 месяц
-11.05%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.33%
3 года*
32.92%
5 лет*
21.58%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий CVLC и GLD

CVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

CVLC vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CVLC
Ранг доходности на риск CVLC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLC c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CVLCGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.79

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.21

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.68

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

9.90

-3.21

CVLC vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLC на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLC и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CVLCGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.79

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.62

+0.42

Корреляция

Корреляция между CVLC и GLD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLC и GLD

Дивидендная доходность CVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
1.05%1.02%1.03%0.91%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CVLC и GLD

Максимальная просадка CVLC за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLC и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


CVLCGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-45.56%

+25.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-19.21%

+6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-13.23%

+6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-16.17%

+13.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

5.20%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLC и GLD

Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) составляет 5.63%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что CVLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CVLCGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

11.06%

-5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

24.30%

-14.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

27.80%

-8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

17.74%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

15.87%

-0.19%